顶级人体艺术      国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 基金照顾东谈主：国投瑞银基金照顾有限公司 基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 陈说送出日历：二〇二五年三月二十九日      第 1 页，共 73 页                       国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   基金照顾东谈主的董事会、董事保证本陈说所载贵寓不存在伪善纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。今年度报 告已经三分之二以上独处董事署名喜悦，并由董事长签发。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 3 月 28 日复核 了本陈说中的财务方针、净值推崇、利润分拨情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等内 容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金照顾东谈主承诺以至意信用、勤奋尽责的原则照顾和行使基金财富，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募阐明书绝顶更新。   本陈说中财务贵寓已经审计。安永华明司帐师事务所(特殊平方合伙)为本基金出具 了法式无保属见地的审计陈说，请投资者注释阅读。   本陈说期自 2024 年 9 月 10 日起至 12 月 31 日止。                       第 2 页，共 73 页                                                            国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                             第 3 页，共 73 页                                                           国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                            第 4 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                    §2    基金简介 基金称呼               国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 基金简称                                国投瑞银磐睿量化选股羼杂 基金主代码                                                021826 交易代码                                                 021826 基金运作形式                                         契约型灵通式 基金合同收效日                                     2024 年 9 月 10 日 基金照顾东谈主                               国投瑞银基金照顾有限公司 基金托管东谈主                                     交通银行股份有限公司 陈说期末基金份额总额                                   53，429，402.93 份 基金合同存续期                                              不如期                  国投瑞银磐睿量化选股                国投瑞银磐睿量化选 下属分级基金的基金简称                                 羼杂 A               股羼杂 C 下属分级基金的交易代码                     021826               021827 陈说期末下属分级基金的份 额总额              本基金通过量化方法禁止风险、构建投资组合，追求镌汰组合 投资标的         波动风险以及优良的风险休养后投资收益，力图终了高出事迹              相比基准的投资陈说。              益风险比值、股票财富估值、流动性要求、申购赎回以及分成              等因素后，对股票（包括 A 股、存托凭证和港股通标的股票等）、 投资策略         债券及货币阛阓用具等类别财富的配置比例进行动态休养，以              期在投资中达到风险和收益的优化均衡。                        （1）量化选股策略：本基金主要通过量              化风险模子详尽化禁止投资风险，力图镌汰组合波动。本基金                   第 5 页，共 73 页      国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 通过多因子模子精选个股获取投资陈说，同期通过交易成本优 化模子优化组合交易成本、通过组合优化模子构建投资组合， 以追求优良的风险休养后投资收益。（2）存托凭证投资策略： 本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，基于对基础 证券投资价值的深远研究判断，进行存托凭证的投资。（3）港 股通标的股票投资策略：本基金可通过内地与香港股票阛阓交 易互联互通机制适度参与港股阛阓投资，以增强举座收益。 细目债券投资组合，并照顾组合风险。 价值、债券价值以及内嵌期权价值。本基金主要通过量化多因 子模子对可颐养债券的投资价值进行全面评估，并基于此进行 可颐养债券组合构建。 将领受与上述可颐养债券肖似的投资照顾策略，主要基于多因 子模子，对可交换债券的纯债部分价值、期权价值以及标的公 司的股票价值进行玄虚评估，选拔具有较高投资价值的可交换 债券进行投资。 根据风险照顾的原则，以套期保值为方针，适度行使股指期货。 阛阓利率、刊行条件、标的财富的组成及质地、提前偿还率等 多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券阛阓宏不雅分析的 基础上，以数目化模子细目其内在价值。 合资票期权订价模子，选拔估值合理的期权合约。 本低和杠杆操作等性格，提高投资组合的运作效用。 本着严慎原则，适度参与融资业务。      第 6 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                  中证 800 行业中性低波动指数收益率×70%+中证港股通玄虚指 事迹相比基准                  数收益率×5%+中债玄虚指数收益率×25%                  本基金为羼杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金                  和货币阛阓基金。 风险收益特征                  本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市                  场的风险。        样貌               基金照顾东谈主                       基金托管东谈主                    国投瑞银基金照顾有限公 称呼                                             交通银行股份有限公司                             司             姓名            王明辉                         方圆 信息浮现         磋商电话           400-880-6868                   95559 负责东谈主         电子邮箱        service@ubssdic.com      fangy_20@bankcomm.com 客户事业电话                 400-880-6868                   95559 传真                    0755-82904048                021-62701216                    上海市虹口区杨树浦路168             中国（上海）解放贸易试验 注册地址                           号20层                     区银城中路188号                    深圳市福田区福华一谈119             中国（上海）长宁区仙霞路 办公地址                     号安信金融大厦18楼                        18号 邮政编码                      518046                     200336 法定代表东谈主                      傅强                        任德奇 本基金采纳的信息浮现报纸称呼            《证券时报》 登载基金年度陈说正文的照顾东谈主                           http://www.ubssdic.com 互联网网址 基金年度陈说备置地点                基金照顾东谈主及基金托管东谈主住所                         第 7 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      样貌                称呼                         办公地址                安永华明司帐师事务所（特殊 司帐师事务所                                中国   北京                平方合伙）                                       深圳市福田区福华一谈 119 号安信金 注册登记机构         国投瑞银基金照顾有限公司                                       融大厦 18 楼              §3 主要财务方针、基金净值推崇及利润分拨情况                                                   金额单元：东谈主民币元                                            日                        国投瑞银磐睿量化选股混             国投瑞银磐睿量化选股羼杂                              合A                      C 本期已终了收益                         1，261，514.55             2，655，693.38 本期利润                            2，232，023.47             3，798，461.78 加 权 平 均基金份额本期利 润 本期加权平均净值利润率                           7.99%                    5.57% 本期基金份额净值增长率                           5.97%                    5.83%                     国投瑞银磐睿量化选股羼杂 A国投瑞银磐睿量化选股羼杂 C 期末可供分拨利润                        2，760，817.64              419，820.55 期 末 可 供分拨基金份额利 润 期末基金财富净值                       48，988，498.35             7，621，542.77 期末基金份额净值                              1.0597                  1.0583                        第 8 页，共 73 页                       国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                      国投瑞银磐睿量化选股混               国投瑞银磐睿量化选股羼杂                              合A                       C 基金份额累计净值增长率                            5.97%                 5.83%   注：1、本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上 本期公允价值变动收益。 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 购赎回费、基金颐养费等），计入用度后践诺利润水平要低于所列数字。 个当然年度进行折算。                                           事迹相比                      份额净值    事迹相比          份额净值                             基准收益    阶段                增长率标    基准收益                  ①－③        ②－④          增长率①                             率法式差                      准差②       率③                                                ④ 畴昔三个月        4.36%   0.56%    1.39%        1.16%   2.97%      -0.60% 自基金合同 收效起于今                                           事迹相比                      份额净值    事迹相比          份额净值                             基准收益    阶段                增长率标    基准收益                  ①－③        ②－④          增长率①                             率法式差                      准差②       率③                                                ④ 畴昔三个月        4.25%   0.56%    1.39%        1.16%   2.86%      -0.60% 自基金合同 收效起于今                       第 9 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 股通玄虚指数收益率×5%+中债玄虚指数收益率×25%。 率变动的相比           国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金   自基金合同收效以来份额累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图             (2024 年 9 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日)                    第 10 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   注：本基金建仓期为自基金合同收效日起的 6 个月。落幕本陈说期期末，本基金尚 处于建仓期。   本基金基金合同收效日为 2024 年 9 月 10 日，基金合同收效日至本陈说期期末，基 金运作期间未满一年。            国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金     自基金合同收效以来净值增长率与事迹相比基准收益率的柱形对比图                    第 11 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   注：本基金合同于 2024 年 9 月 10 日收效，合同收效当年按践诺存续期算计，不按 通盘当然年度进行折算。   本基金自合同收效日（2024 年 9 月 10 日）至陈说期期末未进行利润分拨。                    第 12 页，共 73 页                           国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                            §4   照顾东谈主陈说   国投瑞银基金照顾有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金照顾有限公司，经 中国证券监督照顾委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日合资成立，注册老本 1 亿元东谈主民币。 公司是境内第一家外方捏股比例达到 49%的合资基金公司，公司鼓励为国投泰康信赖有 限公司（国度开采投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 领有完善的法东谈主治理结构，建立了有用的风险照顾及禁止架构，以"诚信、立异、包容、 客户慈祥"看成公司的企业文化。公司咫尺已建立较为完好的居品线，居品涵盖股票型、 羼杂型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供 万般化选拔，餍足不同风险偏好的投资需求。              任本基金的基金司理                                      证券从业 姓名    职务         （助理）期限                                 阐明                                           年限              任职日历          离任日历                                                基金司理，量化投资部部门副                                                总司理，中国籍，厦门大学统                                                计学博士。17 年证券从业经                                                历。 2008 年 3 月至 2011 年 6                                                月任汇添富基金照顾公司风                                                险照顾分析师。2011 年 6 月                                                加入国投瑞银基金照顾有限                                                公司。2013 年 4 月 2 日至 2013       本基金                                                年 9 月 25 日担任国投瑞银瑞       基金经                                                和沪深 300 指数分级证券投       理，量化 殷瑞飞          2024-09-10         -         17   资基金的基金司理助理，2013       投资部                                                年 5 月 17 日至 2013 年 9 月       部门副       总司理                                                金融地产指数证券投资基金                                                （ LOF) 的 基 金 经 理 助 理 。                                                瑞银中证上游资源产业指数                                                证券投资基金（LOF）基金经                                                理，2018 年 8 月 1 日起兼任                                                国投瑞银中证 500 指数目化                                                增强型证券投资基金基金经                           第 13 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                  理，2019 年 6 月 11 日起兼任                                  国投瑞银沪深 300 指数目化                                  增强型证券投资基金基金经                                  理，2023 年 10 月 26 日起兼                                  任国投瑞银新增永生动配置                                  羼杂型证券投资基金的基金                                  司理，2024 年 9 月 10 日起兼                                  任国投瑞银磐睿量化选股混                                  合型证券投资基金基金司理。                                  曾于 2016 年 4 月 26 日至 2018                                  年 6 月 11 日历间担任国投瑞                                  银新价值生动配置羼杂型证                                  券投资基金基金司理，于                                  收益生动配置羼杂型证券投                                  资基金基金司理，于 2013 年                                  日历间担任国投瑞银瑞和沪                                  深 300 指数分级证券投资基                                  金基金司理，于 2013 年 10                                  月 26 日至 2023 年 7 月 14 日                                  期间担任国投瑞银沪深 300                                  金融地产交易型灵通式指数                                  证券投资基金（LOF)基金经                                  理，于 2021 年 10 月 15 日至                                  投瑞银安睿羼杂型证券投资                                  基金基金司理，于 2022 年 12                                  月 5 日至 2024 年 6 月 3 日历                                  间兼任国投瑞银专精特新量                                  化选股羼杂型证券投资基金                                  基金司理。   注：1、任职日历和离任日历均指公司作出决定后认真对外公告之日。证券从业年 限算计法式折服中国证监会《证券基金运筹帷幄机构董事、监事、高等照顾东谈主员及从业东谈主员 监督照顾办法》中对于证券基金从业东谈主员范围的干系规矩。   在陈说期内，本基金照顾东谈主慑服《证券法》、                      《证券投资基金法》绝顶系列法例和本 基金《基金合同》等磋商规矩，本着坚守诚信、审慎勤奋，忠实尽责的原则，为基金份                  第 14 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 额捏有东谈主的利益照顾和行使基金财富。在陈说期内，基金的投资决策范例，基金运作合 法合规，莫得损伤基金份额捏有东谈主利益的行动。   照顾东谈主依据证监会《证券投资基金照顾公司公正交易轨制辅导见地》的要求，制定 了公正交易照顾干系的《公正交易照顾规矩》、《交易照顾办法》、《畸形交易照顾规矩》 等系列轨制，并建立和完善了相应的禁止治安和业务经由。   照顾东谈主公正交易照顾坚捏以下原则：   照顾东谈主磋商公正交易禁止轨制的要点如下： 性和客不雅性，确保在公司内建立适用于整个投资组合的公正交易环境。 里面证券分拨等整个投资照顾行径，同期涵盖研究分析、授权、投资决策、交易履行、 事迹评估等投资照顾行径干系的各个法式。 证各投资组合投资决策相对独处性的同期，确保其在得回投资信息、投资提出和实施投 资决策方面享有公正的契机。 本事技能等保证公正交易原则的终了，同期通过监察稽核，过后分析及信息浮现来加强 对公正交易的监督。   照顾东谈主磋商公正交易禁止方法的要点如下： 行干系的信息照顾系统，充分阐发系统的自动禁止功能，根据公正交易照顾的要求，在 系统中树立相应业务流转轨则、禁止阀值或者触发机制，对触及阀值的行动视情况分别 采取告诫、强制隔绝等禁止治安或对特定业务自动履行必要的后续经由。如：合乎交易                     第 15 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 条件的不同投资组合的同向交易指示在交易系统中强制领受公正委用功能进行交易，内 部研究陈说在研究系统中还是发布会自动推送到整个基金司理、投资司理，禁止阀值的 修改必须经风险照顾部通过系统进行复核并点击喜悦能力收效等。 业务行径，通过建立明确的业务司法和经由，在重要禁止点采取双东谈主复核或集体决策等 禁止机制，通过分别对禁止事项签署见地并轨则流转的要求，终了对重要业务风险的管 理。如：以公司口头进行的一级阛阓申购落幕分拨，需要经过严格的公正性审核，由交 易部负责东谈主、运营部负责东谈主、风险照顾部负责东谈主以及投资组合司理共同阐明对分拨落幕 无异议并签署后才为有用。 别在交易过程中、日中、清理后对磋商公正交易司法的履行情况进行监控，并按既定的 陈说要求实时揭示违犯规矩的情况，监督督促公正交易轨制的履行。如：交易部对相似 投资司理照顾不同投资组合指示期间差的监督，风险照顾部对日中不同组合交易相似证 券的价差分析以及运营部对银行间指示要素和签署情况的查验等。 公司履行公正交易的情况进行专项稽核，风险照顾部分别于每季度和每年度对公司照顾 的不同投资组合的举座收益率互异、分投资类别（股票、债券）的收益率互异进行分析， 对衔尾四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司照顾的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过过后的专项稽核和如期分析，发现禁止薄弱 法式或交易价互畸形，将再行核查公司投资决策和交易履行法式的里面禁止，针对潜在 问题完善公正交易轨制和经由。 体公正交易轨制履行情况以及畸形交易行动专项阐明，接受社会监督。公司如期接受外 部审计的查验，公正交易照顾一直是外部审计的要点之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将公正交易轨制的完善程度、履行情况及信息浮现看成评价内容之一。公司 每季度会向证监会陈说经投资组合司理、督察长、总司理签署后的公正交易轨制履行情 况，并对特定财富照顾业务与证券投资基金之间的事迹相比、畸形交易行动作念专项阐明。 公司里面稽核或如期分析中发现公正交易照顾中的畸形问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度陈说和年度陈说中作念专项阐明。证监领会过现场查验和非现场监管等形式， 也会对公司公正交易轨制的履行情况进行查验和分析，并会同证券交易所等对公司畸形                  第 16 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 交易行动进行监控。对于发现的不公正交易和利益输送行动，将照章采取干系监管治安。      本陈说期内，照顾东谈主通过轨制、经由和本事技能保证了公正交易原则的终了，确保 本基金照顾东谈主旗下各投资组合在研究、决策、交易履行等各方面均得到公正对待，通过 对投资交易行动的监控、分析评估和信息浮现来加强对公正交易过程和落幕的监督，形 成了有用地公正交易体系。本陈说期，本基金照顾东谈主各项公正交易轨制经由均得到邃密 地贯彻履行，未发现有在违犯公正交易原则的风物。      陈说期内，照顾东谈主于每季度和年度对公司照顾的不同投资组合的举座收益率互异、 分投资类别（股票、债券）的收益率互异进行分析，对衔尾四个季度期间内、不同期间 窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司照顾的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。今年度同向交易价差专项分析的情况如下： 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价钱均值的溢价率是否趋近于零进行 T 磨真金不怕火， 磨真金不怕火在 95%的着实水平下，价钱均值的溢价率趋近于零是否存在磨真金不怕火欠亨过的情况。 劣进行相比，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在权臣优于另一方的畸形情况。 分两两组合进行利益输送的模拟测算，查验在畴昔四个季度内，是否存在权臣畸形的情 况。      磨真金不怕火分析落幕骄横，公司照顾的整个投资组合，在畴昔衔尾四个季度内未发现有在 违犯公正交易原则的情况。      本基金于本陈说期内不存在畸形交易行动。      基金照顾东谈驾御理的整个投资组合在本陈说期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量起原该证券当日总成交量 5%的交易情况。                     第 17 页，共 73 页                      国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 以上的增速。在积极的财政计策和生动适度的货币计策推动下，内需迟缓回暖，社会消 费品零卖总额增速回升至 4.6%。投资方面，基建和制造业投资保捏强盛，房地产阛阓 迟缓企稳。出口推崇超预期，高本事居品出口增长权臣。   A 股阛阓举座推崇邃密，但区间波动较大。阛阓全年呈现先抑后扬的走势，年头上 证指数一度在 2 月初触及低点 2635 点，阛阓信心突出低迷。但是，自 9 月 24 日脱手， 一系列宏不雅调控计策及老本新政落地后，阛阓流动性及投资者风险偏好大幅提高，阛阓 迎来强势反弹，各样指数开阔大幅高潮。最终，全年景交额冲破 257 万亿元，较 2023 年增长 21.2%。主要指数均终了大幅高潮：上证指数全年累计高潮 12.67%，深证成指上 涨 9.34%，创业板指高潮 13.23%，沪深 300 指数高潮 14.68%。   基金投资操作上，咱们除名镇定投资、严控风险的投资作风，使用科学、系统的量 化方法，挑选具有恒久上风的投资标的构造组合，同期基于系统化、规律化的风险照顾 体系禁止组合波动，镌汰组合回撤，力图为投资者得回捏续的投资收益。   落幕本陈说期末，本基金 A 类份额净值为 1.0597 元，C 类份额净值为 1.0583 元。 本陈说期 A 类份额净值增长率为 5.97%，C 类份额净值增长率为 5.83%；本陈说期同期 事迹相比基准收益率为 18.22%。 段。财政支拨限度捏续扩大，尤其在民生和新兴产业界限，进一步增强经济韧性。货币 计策将保捏适度宽松，央行可能进一步下调基准利率，为中小企业发展提供有劲支捏， 有用提振阛阓信心，复旧阛阓流动性的合理充裕。   国际方面，全球经济预计延续弱复苏态势，但不细目性依然权臣。好意思国货币计策的 休养以及贸易保护主义的捏续，可能给全球经济发展带来诸多变数。尽管濒临外部不确 定性，但在干系计策的鼎力支捏下，我国新质分娩力的发展将为经济增长注入新能源。   行业方面，蓦的有望成为 2025 年经济增长的中枢驱能源。白酒、家电、汽车等消 费界限将在蓦的升级和计策补贴的双重推动下迎来发展机遇。房地产阛阓的迟缓企稳， 也将为蓦的复苏提供有劲撑捏，带动家电、家居等干系产业的蓦的增长。此外，东谈主工智 能、高端装备等科技行业也将连接引颈经济增长，数字经济与实体经济的交融将约束深                      第 18 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 化。在本事立异和计策支捏下，国产替代进度的加速，将为干系行业开拓更大的发展空 间。      瞻望后市，2025 年 A 股阛阓有望呈现触动上行步地。现时 A 股阛阓估值处于全球 较低水平，宏不雅经济的良性发展为 A 股上市公司提供了坚实的基本面基础，计策的鼎力 支捏以及阛阓收货效应的清醒，将诱骗更多资金流入，进而推动阛阓估值提高。在投资 板块上，咱们要点慈祥内需蓦的、科技成长和高股息板块。      本基金照顾东谈主高度深爱风险禁止，充分阐发监察稽核职责的作用，提高监察稽核工 作的有用性，为公司业务范例运作提供保证和支捏，确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、法例和公司内控轨制。本基金照顾东谈主充分意志到投资业务范例化的迫切性，秉 承瑞银集团深爱风险深爱照顾的风控作风："将风险纳入全面、系统的照顾经由中，以 风险照顾促业务发展"，建立和完善风险照顾体系，应用国际先进的风险照顾系统，在 公司实行多档次全所在的风险照顾，围绕业务风险点建立事先、事中、过后的风险禁止 治安，除开展日常的禁止和监监职责外，还要点安排对投资照顾、公正交易照顾以及研 究支捏、投资决策、交易履行等中枢业务的照顾职责开展专项自查，并对其它干系业务 也安排了专项查验，力图使公司的照顾治安健全、有用。      本基金照顾东谈主对公司投资照顾等迫切业求实行事先、事中庸过后全程监督，多法式 禁止，分别示例先容如下：      事先审查审核：充分利用信息系统，将磋商法律法例、基金合同和公司规矩的万般 投资隔绝、投资适度和定量化监控方针在交易系统中进行阀值树立，基金投资如果超出 适度，系统将拒却履行指示并实时指示；在公司办公系统中建立研究陈说质地禁止、股 票进出库休养、交易敌手授信、询价、一级阛阓申购、投资授权、紧要决策等惯例性投 研交干系的经由禁止治安，明确审核东谈主员以及审核包袱，干系业务必须经过预先规矩的 审批法式后能力履行；突出规性的业务，公司在严慎研究并细目业务风险禁止治安后执 行；基金合同、招募阐明书（更新）、基金如期陈说、临时陈说等对外浮现的信息文稿， 在对外发布前必须经过法律合规部、信息浮现负责东谈主和督察长的正当合规性审查。      事中实时监控：树立监控岗亭进行风险禁止，按照法律法例、居品合同以及公司规 定，对基金司理的投资指示进行审查，发现违警违法和越权行动，有权拒却履行并实时 上报。借助系统对基金投资交易行动进行监控，并通过业务审批经由，对基金投资的关                    第 19 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 键法式实行实时监控，对银行间等特殊交易行动进行监控，并履行畸形问题的实时陈说 机制。   过后查验督促：回顾和总结历史交易行动，对可能存在的畸形行动进行指示；采取 现场与非现场稽核相荟萃的形式对基金投资进行查验，非现场稽核主如果通过算计机系 统如期对交易行动进行检察，从均分析是否有违法交易行动，现场稽核主如果对公司各 业务法式进行如期的例行查验和专项查验，并对主要业务部门及要点业务法式进行查验， 发现问题将实时陈说并监督整改。   本基金照顾东谈主严格按照中国证监会干系规矩以及基金合同对于估值的约定，在合乎 企业司帐准则要求下对基金所捏有的投资品种进行估值核算。本基金照顾东谈主树立估值委 员会，看成公司注重和禁止旗下组合估值业务风险的议事决策机构。   本基金的日常估值法式经常由运营部具体负责，并经托管东谈主查对阐明。   本基金的特别估值法式由估值委员会、运营部及干系部门共同参与完成。运营部负 责与干系部门里面协商，负责与托管东谈主和司帐师协商疏通估值业务干系事宜，并将磋商 信息及材料报送估值委员会；估值委员会应玄虚研究各方面的见地和提出，并按照磋商 议事司法筹商审议作念出决议；运营部负责具体履行估值法式，履行干系的信息浮现义务； 法律合规部负责进行合规审核。   本基金托管东谈主依照法律法例审阅本基金照顾东谈主领受的估值原则及本事，并复核、审 查基金财富净值和基金份额申购、赎回价钱。   截止陈说期末，本基金照顾东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务合营关系，由其按约定提供干系债券品种、畅通受限股票的估值参考数据。   本陈说期内，参与估值经由各方之间无紧要利益冲突。   落幕本陈说期末，根据干系法律法例和基金合同的要求以及本基金的践诺运作情况， 本基金本陈说期内未实施利润分拨。   无。                  第 20 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                      §5    托管东谈主陈说   本陈说期内，基金托管东谈主在国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金的托管过程 中，严格慑服了《证券投资基金法》绝顶他磋商法律法例、基金合同、托管契约，尽责 尽责地履行了托管东谈主应尽的义务，不存在职何损伤基金捏有东谈主利益的行动。   本陈说期内，国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金运作、基金财富净值的计 算、基金份额申购赎回价钱的算计、基金用度开支、基金收益分拨等问题上，托管东谈主未 发现损伤基金捏有东谈主利益的行动。   本陈说期内，由国投瑞银基金照顾有限公司编制并经托管东谈主复核审查的磋商国投瑞 银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金的年度陈说中财务方针、净值推崇、收益分拨情况、 财务司帐陈说干系内容、投资组合陈说等内容真确、准确、完好。                       §6   审计陈说 财务报表是否经过审计      是 审计见地类型          法式无保属见地 审计陈说编号          安永华明（2025）审字第 70039362_H102 号 审计陈说标题          审计陈说                 国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金全体基金份 审计陈说收件东谈主                 额捏有东谈主                 咱们审计了国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金                 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的财富欠债表，2024 审计见地                 年 9 月 10 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日的                 利润表、净财富变动表以及干系财务报表附注。                     第 21 页，共 73 页                 国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                咱们以为，后附的国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资                基金的财务报表在整个紧要方面按照企业司帐准则的规                定编制，公允反应了国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投                资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年 9 月 10                日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日的运筹帷幄后果                和净财富变动情况。                咱们按照中国注册司帐师审计准则的规矩履行了审计工                作。审计陈说的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部                分进一步讲述了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册 形成审计见地的基础      司帐师事业谈德守则，咱们独处于国投瑞银磐睿量化选股                羼杂型证券投资基金，并履行了事业谈德方面的其他责                任。咱们肯定，咱们获取的审计笔据是充分、适合的，为                发表审计见地提供了基础。                国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金照顾层对其                他信息负责。其他信息包括年度陈说中涵盖的信息，但不                包括财务报表和咱们的审计陈说。                咱们对财务报表发表的审计见地不涵盖其他信息，咱们也                不合其他信息发表任何局势的鉴证论断。                荟萃咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信 其他信息                息，在此过程中，研究其他信息是否与财务报表或咱们在                审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在                紧要错报。                基于咱们已履行的职责，如果咱们细目其他信息存在紧要                错报，咱们应当陈说该事实。在这方面，咱们无任何事项                需要陈说。                照顾层负责按照企业司帐准则的规矩编制财务报表，使其                终了公允反应，并策画、履行和爱护必要的里面禁止，以 照顾层和治理层对财务报表                使财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报。 的包袱                在编制财务报表时，照顾层负责评估国投瑞银磐睿量化选                股羼杂型证券投资基金的捏续运筹帷幄才略，浮现与捏续运筹帷幄                 第 22 页，共 73 页               国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说              干系的事项（如适用），并行使捏续运筹帷幄假设，除非运筹帷幄              进行清理、停止运营或别无其他现实的选拔。              治理层负责监督国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资              基金的财务陈说过程。              咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或错              误导致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计见地的              审计陈说。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照              审计准则履行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错              报可能由于作弊或诞妄导致，如果合理预期错报单独或汇              总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经              济决策，则经常以为错报是紧要的。              在按照审计准则履行审计职责的过程中，咱们行使事业判              断，并保捏事业怀疑。同期，咱们也履行以下职责：              （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表紧要错              报风险，策画和实施审计法式以叮咛这些风险，并获取充              分、适合的审计笔据，看成发表审计见地的基础。由于舞 注册司帐师对财务报表审计 弊可能波及结合、伪造、有意遗漏、伪善述说或凌驾于内 的包袱          部禁止之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高              于未能发现由于诞妄导致的紧要错报的风险。              （2）了解与审计干系的里面禁止，以策画适合的审计程              序，但方针并非对里面禁止的有用性发表见地。              （3）评价照顾层选用司帐计策的适合性和作出司帐测度              及干系浮现的合感性。              （4）对照顾层使用捏续运筹帷幄假设的适合性得出论断。同              时，根据获取的审计笔据，就可能导致对国投瑞银磐睿量              化选股羼杂型证券投资基金捏续运筹帷幄才略产生紧要疑虑              的事项或情况是否存在紧要不细目性得出论断。如果咱们              得出论断以为存在紧要不细目性，审计准则要求咱们在审              计陈说中提请报表使用者注释财务报表中的干系浮现；如              果浮现不充分，咱们应当发表非无保属见地。咱们的论断               第 23 页，共 73 页                          国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                     基于落幕审计陈说日可得回的信息。但是，改日的事项或                     情况可能导致国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基                     金不成捏续运筹帷幄。                     （5）评价财务报表的总体列报（包括浮现）、结构和内容，                     并评价财务报表是否公允反应干系交易和事项。                     咱们与治理层就运筹帷幄的审计范围、期间安排和紧要审计发                     现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的值得                     慈祥的里面禁止颓势。 司帐师事务所的称呼           安永华明司帐师事务所（特殊平方合伙）                     王珊珊 注册司帐师的姓名                     邓雯 司帐师事务所的地址           中国 北京 审计陈说日历              2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                         单元：东谈主民币元                                               本期末        财富          附注号 财富： 货币资金               7.4.7.1                                   3，173，627.12 结算备付金                                                         486，490.66 存出保证金                                                          21，765.70 交易性金融财富            7.4.7.2                                  53，156，035.33 其中：股票投资                                                     47，651，572.32       基金投资                                                              -       债券投资                                                   5，504，463.01       财富支捏证券投资                                                          -                          第 24 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说       贵金属投资                                                      -       其他投资                                                       - 生息金融财富        7.4.7.3                                            - 买入返售金融财富      7.4.7.4                                            - 应收清理款                                                            - 应收股利                                                             - 应收申购款                                                   12，654.00 递延所得税财富                                                          - 其他财富          7.4.7.5                                            - 财富总共                                                 56，850，572.81                                        本期末   欠债和净财富      附注号 欠债： 短期借款                                                             - 交易性金融欠债                                                          - 生息金融欠债        7.4.7.3                                            - 卖出回购金融财富款                                                        - 应付清理款                                                            - 应付赎回款                                                   52，895.53 应付照顾东谈主薪金                                                 60，624.41 应付托管费                                                   10，104.07 应付销售事业费                                                   4，003.28 应付投资参谋人费                                                          - 应交税费                                                       145.26 应付利润                                                             - 递延所得税欠债                                                          - 其他欠债          7.4.7.6                                  112，759.14 欠债共计                                                   240，531.69 净财富：                                                             -                   第 25 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 实收基金               7.4.7.7                             53，429，402.93 未分拨利润              7.4.7.8                              3，180，638.19 净财富共计                                                  56，610，041.12 欠债和净财富总共                                               56，850，572.81    注：1、陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，国投瑞银磐睿量化选股羼杂 A 类基金份额 净值东谈主民币 1.0597 元，国投瑞银磐睿量化选股羼杂 C 类基金份额净值东谈主民币 1.0583 元， 基金份额总额 53，429，402.93 份。其中国投瑞银磐睿量化选股羼杂 A 类基金份额 月 10 日(基金合同收效日)至 2024 年 12 月 31 日。落幕陈说期末本基金合同收效未满一 年，本陈说期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 司帐主体：国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 9 月 10 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                       单元：东谈主民币元                                                本期           项 目           附注号        2024 年 9 月 10 日（基金合同收效日）至 一、营业总收入                                                 6，637，738.24 其中：入款利息收入               7.4.7.9                             221，572.36     债券利息收入                                                           -     财富支捏证券利息收入                                                       -     买入返售金融财富收入                                              149，421.53     其他利息收入                                                           - 其中：股票投资收益               7.4.7.10                        3，985，579.89      基金投资收益             7.4.7.11                                     -      债券投资收益             7.4.7.12                             66，737.89                        第 26 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      财富支捏证券投资收益      7.4.7.13                        -      贵金属投资收益         7.4.7.14                        -      生息用具收益          7.4.7.15                        -      股利收益            7.4.7.16               71，627.94 “-”号填列） 列） 减：二、营业总支拨                                  607，252.99 其中：卖出回购金融财富支拨                                        - 三、利润总额（失掉总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                              - 四、净利润（净失掉以“-”号填 列） 五、其他玄虚收益的税后净额                                        - 六、玄虚收益总额                                  6，030，485.25                     第 27 页，共 73 页                            国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 司帐主体：国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 9 月 10 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东谈主民币元                                              本期        样貌                   2024 年 9 月 10 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                        实收基金               未分拨利润              净财富共计 一、上期期末净财富                            -                 -                      - 二、本期期初净财富               265，045，520.53                  -         265，045，520.53 三、本期增减变动额（减少以                         -211，616，117.60      3，180，638.19        -208，435，479.41 “-”号填列） （一）   、玄虚收益总额                             -      6，030，485.25           6，030，485.25 （二）、本期基金份额交易产 生的净财富变动数（净财富减           -211，616，117.60     -2，849，847.06        -214，465，964.66 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款               49，948，996.44        678，056.15           50，627，052.59 （三）、本期向基金份额捏有 东谈主分拨利润产生的净财富变                          -                 -                      - 动（净财富减少以“-”号填列） 四、本期期末净财富                53，429，402.93       3，180，638.19          56，610，041.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金照顾东谈主负责东谈主：王彦杰，驾御司帐职责负责东谈主：王彦杰，司帐机构负责东谈主：冯伟    国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券 监督照顾委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2024960 号文《对于准予国投瑞 银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金照顾东谈主国投瑞银基金 照顾有限公司向社会公开采行召募，基金合同于 2024 年 9 月 10 日收效。首次发售召募 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 东谈主 民 币 264，980，435.38 元 ， 折 合                            第 28 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 认购资金扣除认购费后的净认购金额为东谈主民币 9，050，077.71 元，折合 9，050，077.71 份基 金份额；有用认购资金在首次发售召募期内产生的利息为东谈主民币 1，899.94 元，折合 产生的利息为东谈主民币 63，185.21 元，折合 63，185.21 份基金份额。以上收到的实收基金共 计东谈主民币 265，045，520.53 元，折合 265，045，520.53 份基金份额。    本基金为契约型灵通式基金，存续期限不定。本基金的基金照顾东谈主为国投瑞银基金 照顾有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金照顾有限公司，基金托管东谈主为交通银行股 份有限公司。    本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金财富入彀提 销售事业费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金财富中 计提销售事业费。    本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章上市的股票（包括 主板、创业板绝顶他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国债、央行单子、金融债、地方政府债、政府支捏机构债、企业债、公司债、 可颐养债券、可交换债券、公开采行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单子 等）、财富支捏证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓用具、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎 中国证监会的干系规矩）。本基金不错根据磋商法律法例的规矩参与融资业务。如法律 法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行适合法式后，不错将其 纳入投资范围。    本基金股票财富（含存托凭证）占基金财富的比例为 60%-95%，其中投资于港股通 标的股票的比例不起原股票财富的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、 国债期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 财富净值的 5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股 指期货、股票期权、国债期货绝顶他金融用具的投资比例依照国度干系法律法例或监管 机构的规矩履行。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金照顾东谈主 在履行适合法式后，不错休养上述投资品种的投资比例。    本基金的事迹相比基准为中证 800 行业中性低波动指数收益率×70%+中证港股通综                         第 29 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 合指数收益率×5%+中债玄虚指数收益率×25%。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以绝顶后颁布及修 订的具体司帐准则、阐明注解以及《财富照顾居品干系司帐处理规矩》和其他干系规矩（统 称“企业司帐准则”）编制，同期，在信息浮现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督照顾委员会对于证券投资基金估值业务的辅导见地》、                               《公开召募证券投 资基金信息浮现照顾办法》、             《证券投资基金信息浮现内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内容与格式》、         《证券投资基金信息浮现编报司法》第 3 号《司帐报表附注的编制及 浮现》、《证券投资基金信息浮现 XBRL 模板第 3 号》以及中国 证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系规矩。    本财务报表以本基金捏续运筹帷幄为基础列报。    本财务报表合乎企业司帐准则的要求，真确、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 间的运筹帷幄后果和净值变动情况。    本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的践诺编制期间 为 2024 年 9 月 10 日(基金合同收效日)至 2024 年 12 月 31 日止期间。    本基金记账本位币和编制本财务报表所领受的货币均为东谈主民币。除有特别阐明外， 均以东谈主民币元为单元暗示。    金融用具是指形成本基金的金融财富（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 财富）或权益用具的合同。    （1）金融财富分类    本基金的金融财富于开动阐明时根据照顾金融财富的业务模式和金融财富的合同                        第 30 页，共 73 页                 国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富、以摊余成本 计量的金融财富；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动阐明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐明一项金融财富或金融欠债。   离别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富和金融欠债，以及不看成 有用套期用具的生息用具，按照取得时的公允价值看成开动阐明金额，干系的交易用度 在发生时计入当期损益。   离别为以摊余成本计量的金融财富和金融欠债，按照取得时的公允价值看成开动确 认金额，干系交易用度计入其开动阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富，领受公允价值进行后续计 量，整个公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融财富，领受践诺利率法阐明利息收入，其停止阐明、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融财富进行减值处理并阐明 损失准备。对于不含紧要融资身分的应收款项，本基金行使简化计量方法，按摄影配于 通盘存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述领受简化计量方法除外的金融 财富，本基金在每个估值日评估其信用风险自开动阐明后是否已经权臣加多，如果信用 风险自开动阐明后未权臣加多，处于第一阶段，本基金按摄影配于改日 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和践诺利率算计利息收入；如果信用风 险自开动阐明后已权臣加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按摄影配于 通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和践诺利率算计利息 收入；如果开动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按摄影配于通盘存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和践诺利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估干系金融用具的信用风险自开动阐明后是否已权臣加多。 本基金以单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金 融用具在估值日发生背约的风险与在开动阐明日发生背约的风险，以细目金融用具预计                 第 31 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 存续期内发生背约风险的变化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的 落幕而细方针无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不必付出不必要的 额外成本或勉力即可得回的磋商畴昔事项、现时景况以及改日经济景况预测的合理且有 依据的信息。   当对金融财富预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融财富。   当本基金不再合理预期简略全部或部分收回金融财富合同现款流量时，本基金径直 减记该金融财富的账面余额。   当收取该金融财富现款流量的合同权益停止，或该收取金融财富现款流量的权益已 编削，且合乎金融财富编削的停止阐明条件的，金融财富将停止阐明。   本基金已将金融财富整个权上险些整个的风险和薪金编削给转入方的，停止阐明该 金融财富；保留了金融财富整个权上险些整个的风险和薪金的，不停止阐明该金融财富； 本基金既莫得编削也莫得保留金融财富整个权上险些整个的风险和薪金的，分别下列情 况处理：毁掉了对该金融财富禁止的，停止阐明该金融财富并阐明产生的财富和欠债； 未毁掉对该金融财富禁止的，按照其连接涉入所编削金融财富的程度阐明磋商金融财富， 并相应阐明磋商欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和生息 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，领受践诺利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的包袱已履行、取销或届满，则对金融欠债进行停止阐明。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项财富所能收到或 者编削一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系财富或欠债，假设出售资 产或者编削欠债的有序交易在干系财富或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本 基金假设该交易在干系财富或欠债的最有益阛阓进行。主要阛阓（或最有益阛阓）是本 基金在计量日简略干预的交易阛阓。本基金领受阛阓参与者在对该财富或欠债订价时为 终了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或浮现的财富和欠债，根据对公允价值计量举座而言                   第 32 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 具有迫切酷好的最低档次输入值，细目所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量 日简略取得的相似财富或欠债在活跃阛阓上未经休养的报价；第二档次输入值，除第一 档次输入值外干系财富或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系财富 或欠债的不可不雅察输入值。    每个财富欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的捏续以公允价值计量的财富和负 债进行再行评估，以细目是否在公允价值计量档次之间发生颐养。    本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富和金融欠债按如 下原则细目公允价值并进行估值：    （1）存在活跃阛阓的金融用具，按照估值日简略取得的相似财富或欠债在活跃市 场上未经休养的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的紧要事件的，应领受最近交易日的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值日或 最近交易日的报价不成真确反应公允价值的，叮咛报价进行休养，细目公允价值。    与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似财富或欠债的公允价值为基础， 并在估值本事中研究不同特征因素的影响。特征是指对财富出售或使用的适度等，如果 该适度是针对财富捏有者的，那么在估值本事中不应将该适度看成特征研究。此外，基 金照顾东谈主不应试虑因大批捏有干系财富或欠债所产生的溢价或折价；    （2）不存在活跃阛阓的金融用具，应领受在现时情况下适用况且有有余可利用数 据和其他信息支捏的估值本事细目公允价值。领受估值本事细目公允价值时，应优先使 用可不雅察输入值，惟一在无法取得干系财富或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情 况下，才使用不可不雅察输入值；    （3）如有着实笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；    （4）如有新增事项，按国度最新规矩估值。    当本基金具有抵销已阐明金融财富和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是 可履行的，同期本基金运筹帷幄以净额结算或同期变现该金融财富和退回该金融欠债时，金 融财富和金融欠债以相互抵销后的金额在财富欠债表内列示。除此除外，金融财富和金 融欠债在财富欠债表内分别列示，不予相互抵销。                   第 33 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已终了损益平准金和未终了损益平准金。已终了损益平准金指在申 购、赎回或颐养基金份额时，申购、赎回或颐养款项中包含的按累计未分拨的已终了收 益/（损失）占净财富比例算计的金额。未终了损益平准金指在申购、赎回或颐养基金份 额时，申购、赎回或颐养款项中包含的按累计未终了利得/（损失）占净财富比例算计的 金额。损益平准金于基金申购阐明日、基金赎回阐明日或基金颐养转入/转出阐明日阐明。    未终了损益平准金与已终了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全 额转入“未分拨利润/（累计失掉）”。    （1）对于以摊余成本计量的金融财富，领受践诺利率法算计的利息扣除在适用情 况下的干系税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处罚时，其处罚价钱扣除干系 交易用度后的净额与账面价值之间的差额阐明为投资收益。    （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富和金融欠债，干系交 易用度径直计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富为债务工 具投资的，在捏有期间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的干系税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益； 除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富和金融欠债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的升值税费后的净 额计入公允价值变动损益。处罚时，其处罚价钱与开动阐明金额之间的差额扣除干系交 易用度及在适用情况下的干系税费后的净额阐明为投资收益。    本基金在同期合乎下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利 的权益已经确立；2）与股利干系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额简略可 靠计量。    （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致财富加多或者欠债减少、且经济利 益的流入额简略可靠计量时阐明。                        第 34 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    本基金的照顾东谈主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受干系事业 的期间计入当期损益。    以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐明的利息支拨按践诺利率法算计，践诺利 率法与直线法互异较小的则按直线法算计。    本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款局势分拨，但 基金份额捏有东谈主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分拨利润中的未终了部分为正数，包括基金运筹帷幄行径产 生的未终了损益以及基金份额交易产生的未终了平准金等，则期末可供分拨利润的金额 为期末未分拨利润中的已终了部分；若期末未分拨利润的未终了部分为负数，则期末可 供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已终了部分相抵未终了部分后的余额。基金收 益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的任一类基金份额 净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净财富转出。    外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。    外币货币性样貌，于估值日领受估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差 额径直计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性样貌，于估值日领受估值日 的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    运筹帷幄分部是指本基金内同期餍摆布列条件的组成部分：    （1）该组成部分简略在日常行径中产生收入、发生用度；    （2）简略如期评价该组成部分的运筹帷幄后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）简略取得该组成部分的财务景况、运筹帷幄后果和现款流量等磋商司帐信息。    如果两个或多个运筹帷幄分部具有相似的经济特征，况且餍足一定条件的，则合并为一 个运筹帷幄分部。    本基金咫尺以一个运筹帷幄分部运作，不需要进行分部陈说的浮现。                     第 35 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    无。    无。    无。    无。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，休养证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰休养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，休养 由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根 据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的见告》的规矩，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业 税改征升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资 基金（阻滞式证券投资基金，灵通式证券投资基金）照顾东谈主行使基金买卖股票、债券的 转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行走动利息收入免征升值 税；入款利息收入不征收升值税。    根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业磋商计策的见告》的规矩，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏 有计策性金融债券取得的利息收入属于金融同行走动利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行走动等升值税政                    第 36 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 策的补充见告》的规矩，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同 业存单以及捏有金融债券取得的利息收入属于金融同行走动利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开采 素养 援救事业等升值税计策的见告》的规矩，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以 本基金的基金照顾东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税磋商问题的通 知》的规矩，证券投资基金的基金照顾东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值 税的，已征税额从证券投资基金的基金照顾东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值 税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定财富 进项税额抵扣等升值税计策的见告》的规矩细目。   升值税附加税包括城市爱护建筑税、素养费附加和地方素养附加，以践诺交纳的增 值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱护建筑税、素养附加和 地方素养费附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的见告》 的规矩，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，灵通式证券 投资基金）照顾东谈主行使基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠计策的通 知》的规矩，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入绝顶他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄 入款利息所得磋商个东谈主所得税计策的见告》的规矩，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股 息红利辞别化个东谈主所得税计策磋商问题的见告》的规矩，自 2013 年 1 月 1 日起，证券 投资基金从公开采行和转让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1                  第 37 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；捏股期限起原 1 年的，暂减按 25%计入应征税 所得额。上述所得和解适用 20%的税率计征个东谈主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息 红利辞别化个东谈主所得税计策磋商问题的见告》的规矩，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投 资基金从公开采行和转让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限起原 1 年的，股息红利所 得暂免征收个东谈主所得税。    （5）境外投资    本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国 证监会财税201481 号文《对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点磋商税收计策的通 知》、财税2016127 号文《对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点磋商税收计策的通 知》绝顶他境表里干系税务法例的规矩和实务操作履行。                                                  单元：东谈主民币元                                    本期末          样貌 活期入款                                              3，173，627.12 即是：本金                                             3，172，868.77      加：应计利息                                            758.35 如期入款                                                         - 即是：本金                                                        -      加：应计利息                                                  - 其中：入款期限 1 个月以内                                               -      入款期限 1-3 个月                                             -      入款期限 3 个月以上                                             - 其他入款                                                         - 即是：本金                                                        -      加：应计利息                                                  -                    第 38 页，共 73 页                            国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 共计                                                              3，173，627.12                                                                单元：东谈主民币元                                            本期末       样貌                             2024 年 12 月 31 日                      成本            应计利息        公允价值            公允价值变动 股票                45，496，303.66            -   47，651，572.32    2，155，268.66 贵金属投资-金交所                                  -                                -                           -               - 黄金合约       交易所阛阓         5，525，602.34   20，852.01    5，504，463.01      -41，991.34  债券   银行间阛阓                    -           -               -               -       共计            5，525，602.34   20，852.01    5，504，463.01      -41，991.34 财富支捏证券                         -           -               -               - 基金                             -           -               -               - 其他                             -           -               -               -       共计          51，021，906.00    20，852.01   53，156，035.33    2，113，277.32    无。    无。    无。    无。                            第 39 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                单元：东谈主民币元                                   本期末         样貌 应付券商交易单元保证金                                                - 应付赎回费                                                      - 应付证券出借背约金                                                  - 应付交易用度                                             64，759.14 其中：交易所阛阓                                           64，759.14       银行间阛阓                                                - 应付利息                                                       - 信息浮现费                                              40，000.00 审计用度                                                8，000.00 共计                                                112，759.14 国投瑞银磐睿量化选股羼杂 A                                            金额单元：东谈主民币元                                      本期          样貌      2024年9月10日（基金合同收效日）至2024年12月31日                    基金份额（份）                     账面金额 基金合同收效日                    9，051，977.65           9，051，977.65 本期申购                      42，542，117.74          42，542，117.74 本期赎回（以“-”号填列）             -5，366，414.68          -5，366，414.68 本期末                       46，227，680.71          46，227，680.71 国投瑞银磐睿量化选股羼杂 C                                            金额单元：东谈主民币元                                      本期          样貌      2024年9月10日（基金合同收效日）至2024年12月31日                    基金份额（份）                     账面金额 基金合同收效日                  255，993，542.88         255，993，542.88                  第 40 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 本期申购                              7，406，878.70                7，406，878.70 本期赎回（以“-”号填列）               -256，198，699.36                -256，198，699.36 本期末                               7，201，722.22                7，201，722.22    注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额 及金额。 国投瑞银磐睿量化选股羼杂 A                                                           单元：东谈主民币元        样貌        已终了部分                 未终了部分              未分拨利润共计 基金合同收效日                       -                       -                  - 本期期初                          -                       -                  - 本期利润              1，261，514.55              970，508.92        2，232，023.47 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款          5，021，209.56            -4，419，860.85         601，348.71       基金赎回款         -20，273.05              -52，281.49          -72，554.54 本期已分拨利润                       -                       -                  - 本期末               6，262，451.06            -3，501，633.42       2，760，817.64 国投瑞银磐睿量化选股羼杂 C                                                           单元：东谈主民币元        样貌        已终了部分                 未终了部分              未分拨利润共计 基金合同收效日                       -                       -                  - 本期期初                          -                       -                  - 本期利润              2，655，693.38            1，142，768.40        3，798，461.78 本期基金份额交易产生                   -1，690，421.58           -1，688，219.65      -3，378，641.23 的变动数 其中：基金申购款            886，840.04             -810，132.60           76，707.44       基金赎回款       -2，577，261.62            -878，087.05       -3，455，348.67 本期已分拨利润                       -                       -                  -                   第 41 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 本期末                      965，271.80      -545，451.25        419，820.55                                                        单元：东谈主民币元                                         本期         样貌         2024 年 9 月 10 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 活期入款利息收入                                                  23，652.16 如期入款利息收入                                                          - 其他入款利息收入                                                          - 结算备付金利息收入                                                197，869.83 其他                                                            50.37 共计                                                       221，572.36                                                        单元：东谈主民币元                                             本期              样貌           2024 年 9 月 10 日（基金合同收效日）至 2024 年 12                                            月 31 日 卖出股票成交总额                                          64，242，677.50 减：卖出股票成本总额                                        60，138，344.37 减：交易用度                                               118，753.24 买卖股票差价收入                                           3，985，579.89    无。                                                        单元：东谈主民币元                                                本期               样貌              2024年9月10日（基金合同收效日）至2024年12                                                月31日                         第 42 页，共 73 页                       国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 债券投资收益——利息收入                                          22，308.73 债券投资收益——买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                   - 债券投资收益——申购差价收入                                                   - 共计                                                    66，737.89                                                  单元：东谈主民币元                                            本期                 样貌         2024年9月10日（基金合同收效日）至2024年12月  卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑  付）成本总额  减：应计利息总额                                             89，803.79  减：交易用度                                                  515.84  买卖债券差价收入                                             44，429.16    无。    无。    无。                                                  单元：东谈主民币元                                       本期           样貌 股票投财富生的股利收益                                          71，627.94 基金投财富生的股利收益                                                  - 共计                                                   71，627.94                       第 43 页，共 73 页                      国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                            单元：东谈主民币元                                      本期        样貌称呼 ——股票投资                                       2，155，268.66 ——债券投资                                         -41，991.34 ——财富支捏证券投资                                              - ——基金投资                                                  - ——贵金属投资                                                 - ——其他                                                    - ——权证投资                                                  - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估升值税                                              - 共计                                           2，113，277.32                                            单元：东谈主民币元                                      本期           样貌 基金赎回费收入                                          29，149.67 基金颐养费收入                                             371.64 共计                                               29，521.31      无。                                            单元：东谈主民币元           样貌                         本期                      第 44 页，共 73 页                           国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 审计用度                                                 8，000.00 信息浮现费                                               40，000.00 银行汇划费                                                3，022.35 其他                                                     400.00 共计                                                  51，422.35    无。    无。                   关联方称呼                   与本基金的关系                        基金照顾东谈主、注册登记机构、基金 国投瑞银基金照顾有限公司（“国投瑞银基金”）                              销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”）      基金托管东谈主、基金销售机构 瑞士银行股份有限公司 （“UBS AG”）      基金照顾东谈主的鼓励 国投泰康信赖有限公司（“国投泰康信赖”）       基金照顾东谈主的鼓励 国投瑞银老本照顾有限公司（“国投瑞银老本”）    基金照顾东谈主的子公司    注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般买卖条件缔结。    无。    无。    无。                           第 45 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    无。    无。                                                 单元：东谈主民币元                                         本期             样貌              2024年9月10日（基金合同收效日）至2024年 当期发生的基金应支付的照顾费                                    391，910.59 其中：应支付销售机构的客户爱护费                                  147，601.73       应支付基金照顾东谈主的净照顾费                               244，308.86    注：本基金的照顾费按前一日基金财富净值的 1.20%年费率计提。照顾费的算计方 法如下：                   H＝E×照顾费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金照顾费                   E 为前一日的基金财富净值    基金照顾费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金 照顾东谈主查对一致的财务数据，按照两边约定的期间，自动在次月按照指定的账户旅途从 基金财产中一次性支付，基金照顾东谈主无需再出具划款指示，支付期间及收款账户信息由 基金照顾东谈主通过书面局势另行见告基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历 顺延。                                                 单元：东谈主民币元                                         本期             样貌                        第 46 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 当期发生的基金应支付的托管费                                        65，318.35    注：本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。托管费的算计方 法如下：                   H＝E×托管费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金托管费                   E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金 照顾东谈主查对一致的财务数据，按照两边约定的期间，自动在次月按照指定的账户旅途从 基金财产中一次性支付，基金照顾东谈主无需再出具划款指示，支付期间及收款账户信息由 基金照顾东谈主通过书面局势另行见告基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历 顺延。                                                     单元：东谈主民币元                                本期 得回销售事业费                当期发生的基金应支付的销售事业费 的各关联方称呼       国投瑞银磐睿量化选股 国投瑞银磐睿量化选股混                                               共计                   羼杂 A           合C 交通银行                       -        95，473.61  95，473.61 国投瑞银基金                     -           108.32     108.32                               -         95，581.93      95，581.93     共计    注：本基金C类基金份额的销售事业费年费率为0.40%，销售事业费计提的算计 公式如下：                   H＝E×0.40%÷当年天数                   H为逐日C类基金份额应计提的销售事业费                   E为前一日C类基金份额的基金财富净值    C类基金份额的销售事业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金托管东谈主根据与基金照顾东谈主查对一致的财务数据，按照两边约定的期间，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照顾东谈主无需再出具划款指示，                         第 47 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 支付期间及收款账户信息由基金照顾东谈主通过书面局势另行见告基金托管东谈主。销售服 务费由登记机构代收，登记机构收到后按干系合同规矩支付给基金销售机构等。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。     无。     无。 况     无。                                                份额单元：份                                          本期           样貌                            月31日                         国投瑞银磐睿量化选股 国投瑞银磐睿量化选股                               羼杂A              羼杂C 陈说期初捏有的基金份额                               -          - 陈说期间申购/买入总份额                  41，411，851.71          - 陈说期间因拆分变动份额                               -          - 减：陈说期间赎回/卖出总份额                            -          - 陈说期末捏有的基金份额                   41，411，851.71          - 陈说期末捏有的基金份额占基金总份 额比例     注：（1）投资干系费率合乎基金合同和招募阐明书等法律文献的约定；     （2）对于分类基金，比例的分母领受各自类别的总份额。                    第 48 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   无。                                                单元：东谈主民币元                                         本期    关联方称呼         2024年9月10日（基金合同收效日）至2024年12月31日                         期末余额                 当期利息收入 交通银行                         3，173，627.12         23，652.16   注：本基金的上述银行入款由基金托管东谈主交通银行守护，按银行同行利率或约定利 率计息。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                         第 49 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    无。    无。    本基金为羼杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金。本 基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。本基金的投资范 围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章上市的股票（包括主板、创业板绝顶他 中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央 行单子、金融债、地方政府债、政府支捏机构债、企业债、公司债、可颐养债券、可交 换债券、公开采行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、财富支捏证 券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓用具、股指期货、股票期权、国债期货 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的干系 规矩）。本基金不错根据磋商法律法例的规矩参与融资业务。如法律法例或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行适合法式后，不错将其纳入投资范围。本 基金在日常运筹帷幄行径濒临的与这些金融用具干系的风险主要包括信用风险、流动性风险 及阛阓风险。本基金照顾东谈主制定了计策和法式来识别及分析这些风险，并设定适合的风 险名额及里面禁止经由，通过可靠的照顾及信息系统捏续监控上述各样风险。    本基金的基金照顾东谈主从事风险照顾的主要标的是通过禁止上述风险，使本基金在风 险和收益之间取得最好的均衡以终了“风险和收益相匹配”的风险收益标的。本基金照顾 东谈主剿袭全面风险禁止的理念，将风险照顾融入业务中，使风险禁止与投资业务紧密荟萃， 在董事会专科委员会监督照顾下，建立了由督察长、合规与风险禁止委员会、法律合规 部、风险照顾部、干系职能部门和业务部门组成的立局势风险照顾架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现背约、拒却支付到期本息等情况，导致基金财富损成仇收益变化的风险。                        第 50 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   本公司在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在基金照顾东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用品级较高的买卖 银行，因而与银行入款干系的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，因此背约风险发生的可 能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割形式 进行适度以禁止相应的信用风险。   本基金的基金照顾东谈主建立了信用风险照顾经由，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，信用品级评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要查考刊行东谈主的运筹帷幄风险、财务风险和流动性风险，以及信用居品的 条件和担保东谈主的情况等。此外，本基金的基金照顾东谈主根据信用居品的里面评级，通过对 单只信用居品投资占净财富的比例及占刊行量的比例进行禁止，通过散布化投资以散布 信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级照顾辅导见地》设定的 法式统计及汇总。   于本陈说期末，本基金捏有的除国债、央行单子、计策性金融债除外的债券和财富 支捏证券占净财富的比例为 9.72%。   无。   无。   无。                                             单元：东谈主民币元                                     本期末    恒久信用评级  AAA                                           658，135.39  AAA 以下                                       4，846，327.62  未评级                                                     -  共计                                           5，504，463.01                     第 51 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。    无。    无。    流动性风险是指基金照顾东谈主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东谈主要求赎回的基金财富超 出基金捏有的现款类财富限度，另一方面来自于基金捏有的投资品种交易不活跃而带来 的变现贫寒或不成以合理的价钱变现。    本基金的基金照顾东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照顾 办法》及《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照顾规矩》等磋商法例的要求建立 健全灵通式基金流动性风险照顾的里面禁止体系，审慎评估各样财富的流动性，针对性 制定流动性风险照顾治安，对本基金组合财富的流动性风险进行照顾。本基金的基金管 理东谈主领受监控基金组合财富捏仓荟萃度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的荟萃度、 流动性受限财富比例、基金组合财富中 7 个职责日可变现财富的可变现价值以及压力测 试等形式注重流动性风险，并于灵通日对本基金的申购赎回情况进行监控，保捏基金投 资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金财富的变现才略与投资者赎回需求的 匹配与均衡。本基金的基金照顾东谈主在基金合同中策画了大批赎回条件，约定在突出情况 下赎回央求的处理形式，禁止因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金捏 有东谈主利益。于本陈说期末，本基金组合财富中 7 个职责日可变现财富的账面价值起原经 阐明确当日净赎回金额。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本陈说“期末本基金捏有的畅通受限证券” 章节中列示的部分基金财富畅通暂时受适度外，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融财富形式借入短期资金叮咛流动性需求。除本陈说“期末债券正回购交 易中看成典质的债券”章节中列示的卖出回购金融财富款余额将在 1 个月内到期且计息 外，本基金于财富欠债表日所捏有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一                    第 52 页，共 73 页                                     国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现款流量。本陈说期内，本基金未发生紧要流动性风险事件。      阛阓风险是指基金所捏金融用具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各样价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融用具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中 浮动利率类金融用具还濒临每个付息期间收尾根据阛阓利率再行订价时对于改日现款 流影响的风险。      本基金的基金照顾东谈主履行生动的利率照顾策略，模仿瑞银全球财富照顾公司国外管 理造就，荟萃自主开采的估值系统照顾利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析 和期权休养利差瓜分析，算计组合证券的修正久期、利差久期、有用久期和有用凸性的 风险禁止方针，追踪休养投资组合的久期和凸性等利率风险预计方针，禁止组合的利率 风险。当预期债券阛阓利率下落时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券阛阓利 率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，禁止证券 投资组合的久期，注厚利率风险。                                                                         单元：东谈主民币元       本期末 财富 货币资金                 3，173，627.12                  -              -               -    3，173，627.12 结算备付金                 486，490.66                   -              -               -     486，490.66 存出保证金                  21，765.70                   -              -               -      21，765.70 交易性金融财富               885，252.16        4，275，859.92     343，350.93   47，651，572.32   53，156，035.33 生息金融财富                          -                  -              -               -               - 买入返售金融财富                        -                  -              -               -               - 应收清理款                           -                  -              -               -               - 应收股利                            -                  -              -               -               -                                     第 53 页，共 73 页                                  国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 应收申购款                        -                  -            -      12，654.00       12，654.00 递延所得税财富                      -                  -            -               -               - 其他财富                         -                  -            -               -               - 财富总共              4，567，135.64       4，275，859.92   343，350.93   47，664，226.32   56，850，572.81 欠债 卖出回购金融财富                              -                  -            -               -               - 款 应付清理款                        -                  -            -               -               - 应付赎回款                        -                  -            -      52，895.53       52，895.53 应付照顾东谈主薪金                      -                  -            -      60，624.41       60，624.41 应付托管费                        -                  -            -      10，104.07       10，104.07 应付销售事业费                      -                  -            -        4，003.28        4，003.28 应交税费                         -                  -            -         145.26          145.26 应付利润                         -                  -            -               -               - 其他欠债                         -                  -            -     112，759.14      112，759.14 欠债总共                         -                  -            -     240，531.69      240，531.69 利率敏锐度缺口           4，567，135.64       4，275，859.92   343，350.93   47，423，694.63   56，610，041.12      注：表中所示为本基金财富及欠债的账面价值，并按照合约规矩的利率再行订价日 或到期日孰早者给予分类。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金捏有的交易性债券投资公允价值占基金财富净值的 比例为 9.72% ，因此阛阓利率的变动对于本基金财富净值无紧要影响。      外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的投资范围包括内地与香港股票阛阓交易互联互通机制允许买卖的香港证 券阛阓股票，如果港币财富相对于东谈主民币贬值，将对净财富产生不利影响；港币对东谈主民 币的汇率大幅波动也将加大净财富波动的幅度。      其他价钱风险是指基金所捏金融用具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和 外汇汇率除外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行阛阓交易的证券，所濒临的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体本人 运筹帷幄情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券阛阓举座波动的影响。                                  第 54 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说     本基金的基金照顾东谈主在构建和照顾投资组合的过程中，领受“从上至下”的策略，通 过对宏不雅经济情况及计策的分析，荟萃证券阛阓运行情况，作念出财富配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选拔合乎基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金照顾东谈主如期荟萃宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、财富配 置、投资组合进行修正，通过投资组合的散布化等形式，来主动叮咛可能发生的其他价 格风险。     此外，本基金的基金照顾东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，如期行使多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)方针等来测试本基金濒临的潜 在价钱风险，实时对风险进行追踪和禁止。                                                     金额单元：东谈主民币元                                           本期末         样貌                          2024 年 12 月 31 日                            公允价值               占基金财富净值比例（%） 交易性金融财富－股票投资                  47，651，572.32               84.18 交易性金融财富—基金投资                              -                   - 交易性金融财富－债券投资                   5，504，463.01                9.72 交易性金融财富－贵金属投                                           -                   - 资 生息金融财富－权证投资                               -                   - 其他                                        -                   - 共计                            53，156，035.33               93.90        本基金照顾东谈主行使定量分析方法对本基金的其他价钱风险进行分析。下表为        其他价钱风险的敏锐性分析，反应了在其他变量不变的假设下，证券投资价 假设        格发生合理、可能的变动时，将对基金财富净值产生的影响。正数暗示可能            加多基金财富净值，负数暗示可能减少基金财富净值。                        对财富欠债表日基金财富净值的  分析     干系风险变量的变动       影响金额（单元：东谈主民币元）                                               本期末                         第 55 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说        基金事迹相比基准加多 5%                                    748，592.50        基金事迹相比基准减少 5%                                   -748，592.50      公允价值计量落幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有迫切酷好的输入值 所属的最低档次决定：第一档次：相似财富或欠债在活跃阛阓上未经休养的报价；第二 档次：除第一档次输入值外干系财富或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三档次：相 关财富或欠债的不可不雅察输入值。                                                    单元：东谈主民币元 公允价值计量落幕所属的                         本期末      档次                       2024 年 12 月 31 日 第一档次                                              53，156，035.33 第二档次                                                          - 第三档次                                                          -        共计                                         53，156，035.33      本基金休养公允价值计量档次颐养时点的干系司帐计策在前后各司帐期间保捏一 致。      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开采行等情况，本基金 不会于交易不活跃期间及限售期间将干系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调 整中领受的对公允价值计量举座而言具有迫切酷好的输入值所属的最低档次，细目干系 投资的公允价值应属第二档次或第三档次。 无。 无。      本基金本陈说期末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融用具。                     第 56 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   本基金捏有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融财富和金融 欠债，这些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   落幕财富欠债表日本基金无需要阐明的其他迫切事项。                      §8 投资组合陈说                                                  金额单元：东谈主民币元                                                 占基金总财富的比例  序号        样貌                 金额                                                    （%）       其中：股票                   47，651，572.32            83.82       其中：债券                    5，504，463.01             9.68            财富支捏证券                           -               -       其中：买断式回购的买                                             -               -       入返售金融财富       银行入款和结算备付金       共计   注：1、本基金本陈说期末未捏有通过港股通交易机制投资的港股。  代码          行业类别                   公允价值（元）        占基金财富净                     第 57 页，共 73 页                       国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                       值比例（％）   A     农、林、牧、渔业                           1，946.00       0.00   B     采矿业                            1，534，651.00       2.71   C     制造业                           20，936，553.32      36.98         电力、热力、燃气及水分娩和供   D         应业                             3，527，053.00       6.23   E     建筑业                             102，384.00        0.18   F     批发和零卖业                           16，842.00        0.03   G     交通输送、仓储和邮政业                    4，665，730.00       8.24   H     住宿和餐饮业                                    -           -         信息传输、软件和信息本事事业   I         业                              4，327，719.00       7.64   J     金融业                            9，621，103.00      17.00   K     房地产业                                      -           -   L     租借和商务事业业                       1，862，383.00       3.29   M     科学研究和本事事业业                                -           -   N     水利、环境和大众设施照顾业                   595，180.00        1.05   O     住户事业、修理和其他事业业                             -           -   P     素养                                        -           -   Q     卫生和社会职责                                   -           -   R     文化、体育和文娱业                       460，028.00        0.81   S     玄虚                                        -           -         共计                            47，651，572.32      84.18   无。                                                金额单元：东谈主民币元 序号     股票代码    股票称呼       数目(股)       公允价值            占基金财富                       第 58 页，共 73 页                       国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                        净值比例(％)                       第 59 页，共 73 页                      国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                      第 60 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                        第 61 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                           金额单元：东谈主民币元                                                  占期末基金  序号   股票代码     股票称呼          本期累计买入金额            财富净值比                                                  例（％）   注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研究干系交易 用度。                   第 62 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                          金额单元：东谈主民币元                                                  占期末基金 序号    股票代码     股票称呼         本期累计卖出金额             财富净值比                                                   例（％）   注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研究干系交易 用度。                                                 单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                   105，634，648.03 卖出股票的收入（成交）总额                                    64，242，677.50   注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目） 填列，不研究干系交易用度。                                          金额单元：东谈主民币元                  第 63 页，共 73 页                            国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                                占基金财富净 序号                 债券品种                    公允价值                                                                值比例(％)       其中：计策性金融债                                           -                  -                                                        金额单元：东谈主民币元                                                                占基金财富 序号        债券代码       债券称呼        数目(张)        公允价值             净值比例                                                                 (％)      无。      无。                            第 64 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      无。      为更好地终了投资标的，本基金将根据风险照顾的原则，以套期保值为方针，适度 行使股指期货。      为更好地终了投资标的，本基金将根据风险照顾的原则，以套期保值为方针，适度 行使国债期货。      无。 前一年内受到国度金融监督照顾总局的处罚。中国银行股份有限公司在陈说编制前一年 内受到国度外汇照顾局北京市分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策法式合乎干系 法例及公司轨制的要求。基金照顾东谈主以为，上述事件有益于上述公司加强里面照顾，上 述公司现时总体分娩运筹帷幄和财务景况保捏贯通，事件对上述公司运筹帷幄行径未产生践诺性 影响，不改变上述公司基本面。除上述主体外，基金照顾东谈主未发现本基金投资的前十名 证券刊行主体存在本期被监管部门立案探访，或在陈说编制日前一年受到公开驳诘、处 罚的情形。                                              单元：东谈主民币元 序号                称呼                    金额                        第 65 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                               金额单元：东谈主民币元                                                      占基金财富      序号       债券代码       债券称呼          公允价值                                                      净值比例(%)                        第 66 页，共 73 页                           国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   无。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                          §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                   份额单元：份                                                    捏有东谈主结构          捏有东谈主        户均捏有的              机构投资者                      个东谈主投资者  份额级别          户数(户)       基金份额                         占总份                  占总份                                    捏有份额                    捏有份额                                                   额比例                  额比例 国投瑞银磐 睿量化选股     201        229，988.46   41，411，851.71   89.58%   4，815，829.00 10.42%   羼杂 A                           第 67 页，共 73 页                          国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 国投瑞银磐 睿量化选股         142    50，716.35                 -        -   7，201，722.22                                                                                  %   羼杂 C   共计          343   155，770.85     41，411，851.71   77.51%                    22.49%                                                                       占基金总份额比          样貌                 份额级别             捏有份额总额（份）                                                                                       例                     国投瑞银磐睿量化选                                  股羼杂 A 基 金 管 理东谈主整个从业东谈主                     国投瑞银磐睿量化选 员捏有本基金                                                  52，082.54               0.72%                                  股羼杂 C                               共计                       879，512.94               1.65%        样貌        份额级别   捏有基金份额总量的数目区间（万份）               国投瑞银磐睿量化选  本公司高等照顾东谈主员、                    50~100                  股羼杂 A  基金投资和研究部门               国投瑞银磐睿量化选  负责东谈主捏有本灵通式                      0~10                  股羼杂 C  基金                   共计           50~100               国投瑞银磐睿量化选                  股羼杂 A  本基金基金司理捏有    国投瑞银磐睿量化选  本灵通式基金          股羼杂 C                             共计                              50~100                       §10    灵通式基金份额变动                                                                          单元：份          样貌              国投瑞银磐睿量化选股混                   国投瑞银磐睿量化选股混                                      合A                             合C 基金合同收效日（2024 年 9                        9，051，977.65                 255，993，542.88                             第 68 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 月 10 日）基金份额总额 基金合同收效日起至陈说期 期末基金总申购份额                     42，542，117.74     7，406，878.70 减：基金合同收效日起至陈说 期期末基金总赎回份额                     5，366，414.68   256，198，699.36 基金合同收效日起至陈说期 期末基金拆分变动份额                                -                - 本陈说期期末基金份额总额                 46，227，680.71      7，201，722.22    注：本基金基金合同收效日为 2024 年 9 月 10 日。                     §11 紧要事件揭示    陈说期内无基金份额捏有东谈主大会决议。    陈说期内，基金照顾东谈主的紧要东谈主事变动如下：    本陈说期内基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。    本陈说期内无波及对公司运营照顾及基金运作产生紧要影响的，与本基金照顾东谈主、 基金财产干系的诉讼。    本陈说期内无波及基金托管业务的诉官司项。    本陈说期内基金投资策略未发生变化。    陈说期内本基金基金合同收效，首次聘问候永华明司帐师事务所（特殊平方合伙） 为本基金提供审计事业，未发生改聘事务所的情况。陈说期内应支付给该事务所的薪金 为 8，000.00 元。                     第 69 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   陈说期内基金照顾东谈主绝顶高等照顾东谈主员未受监管部门检察或处罚。   本陈说期内托管东谈主的托管业务部门绝顶干系高等照顾东谈主员未受到任何检察或处罚。                                                        金额单元：东谈主民币元                       股票交易                应支付该券商的佣金         交易                      占当期                    占当期  券商称呼   单元                      股票成                    佣金总        备注                  成交金额                      佣金         数目                      交总额                    量的比                                 的比例                     例 中信证券      1    120，407，151.62   70.88%     53，689.56   70.88% - 中信建投证 券   注：1、根据《公开召募证券投资基金证券交易用度照顾规矩》，公司制定了相应的 里面照顾规矩，明确了证券公司提供证券交易及研究事业的准入法式及法式，主要包括 财务景况、运筹帷幄行动景况、合规风控才略、交易才略及研究事业才略，对于拟新增合营 的证券公司，由交易部发起准入经由并协调签署证券交易事业契约；在交易佣金分拨方 面，公司建立了研究事业评价与佣金分拨的业务隔断机制，由投研部门每季度对质券公 司的研究事业进行评价并提交合规审核，评分落幕看成交易部进行交易佣金分拨的参考 依据，最终的交易佣金分拨决接应经公司里面审批，确保与研究事业评分落幕基本匹配。                                                        金额单元：东谈主民币元               债券交易                回购交易                  权证交易                    占当期                   占当期回                占当期权  券商称呼                           成交金         成交金额       债券成                   购成交总     成交金额       证成交总                                  额                    交总额                   额的比例                额的比例                         第 70 页，共 73 页                              国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                           的比例  中信证券                     78.29%                100.00%               -            -                     .79                000.00  中信建投证       7，160，859.  券                   53                                                                       法定浮现日  序号                公告事项                          法定浮现形式                                                                              期                                                 证券时报，中国证监        对于国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券        投资基金基金合同收效公告                                                     站        国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资                        证券时报，中国证监        定额投资业务的公告                                    站                                                 上海证券报，证券时        国投瑞银基金照顾有限公司对于上海分                        报，中国证券报，证        公司刊出的公告                                  券日报，中国证监会                                                 基金电子浮现网站                      §12 影响投资者决策的其他迫切信息                                                                    陈说期末捏有基金                   陈说期内捏有基金份额变化情况 投资                                                                 情况 者类    捏有基金份额比                                                                                  份额 别  序号 例 达 到 或 者 超 过         期初份额         申购份额         赎回份额         捏有份额                                                                                  占比 机构  1                         0.00                         0.00 个东谈主                                    居品私有风险                              第 71 页，共 73 页                          国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 投资者应慈祥本基金单一投资者捏有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金大批赎回的条件，中小投资者可能濒临小额赎回央求 也需要部分脱期办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金照顾东谈主进行基金财产变现可能会对基金财富净值酿成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金财富以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金财富净值权臣镌汰，从而使基金在拟参与银行间阛阓 交易等投资时受到适度，导致基金投资策略难以终了。 根据本基金基金合同的约定，基金合同收效后的存续期内，若衔尾50个职责日出现基金份 额捏有东谈主数目动怒200东谈主或者基金财富净值低于5000万元情形的，基金合同将停止，并根据 基金合同的约定进行基金财产清理。单一投资者大额赎回后，可能酿成基金财富净值大幅 缩减而径直导致触发本基金合同约定的停止及清理条件，对本基金的连接存续产生较大影 响。 由于单一机构投资者所捏有的基金份额占相比高，在召开捏有东谈主大会并对紧要事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。   无。   中国证监会准予国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金召募注册的文献   《国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金基金合同》   《国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金托管契约》   国投瑞银基金照顾有限公司营业牌照、公司规矩及基金照顾东谈主业务经验批件   其他在中国证监会指定弁言上公开浮现的基金份额净值公告、如期陈说及临时公告   中国广东省深圳市福田区福华一谈 119 号安信金融大厦 18 楼   存放网址：http://www.ubssdic.com                          第 72 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   投资者可在营业期间免费查阅。   接洽电话：国投瑞银基金照顾有限公司客户事业热线 400-880-6868                                  国投瑞银基金照顾有限公司                                  二〇二五年三月二十九日                  第 73 页，共 73 页