长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券          投资基金    基金管束东说念主：长城基金管束有限公司    基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                         长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报   基金管束东说念主的董事会、董事保证本回报所载府上不存在空虚记录、误导性敷陈或紧要遗漏， 并对其内容的竟然性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律株连。今年度回报还是三分之二以 上寂然董事署名答应，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 回报中的财务经营、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容，保证复核 内容不存在空虚记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。   基金管束东说念主承诺以真挚信用、长途尽责的原则管束和控制基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有经营前应仔细阅读本 基金的招募说明书过头更新。   本回报期自 2024 年 06 月 11 日（基金合同收效日）起至 2024 年 12 月 31 日止。                          第 2 页 共 59 页                                                   长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                                    第 3 页 共 59 页                                                  长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                                   第 4 页 共 59 页                                               长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                                §2 基金简介 基金称呼         长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金 基金简称         长城月月鑫 30 天合手有债券 基金主代码        021425 基金运作方式       契约型开放式 基金合同收效日      2024 年 6 月 11 日 基金管束东说念主        长城基金管束有限公司 基金托管东说念主        中国建设银行股份有限公司 回报期末基金份      1，697，831，699.25 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                 长城月月鑫 30 天合手有债券 A                长城月月鑫 30 天合手有债券 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 回报期末下属分级 基金的份额总额 投资方向                   在严格抑制风险的基础上，力图取得高出事迹比拟基准的投资收                        益，追求基金资产的永远稳健升值。 投资策略                   1、大类资产配置策略                        本基金在分析和判断国表里宏不雅经济形势的基础上，通过“自上                        而下”的定性分析和定量分析相联接，形成对大类资产的预测和                        判断，在基金合同约定的范围内细目债券类资产和现款类资产的                        配置比例，并跟着各种证券风险收益特征的相对变化，动态诊治                        大类资产的投资比例，以回避市集风险，提高基金收益率。                        本基金将根据宏不雅经济发展情景、金融市集运行特色等因素细目                        组合的合座久期，有用的抑制合座资产风险，并根据市集利率变                        化动态积极诊治债券组合的平均久期及期限散布，以有用提高投                        资组合的总投资收益。                        本基金投资的信用债（含资产支合手证券，下同）的信用评级不低                        于 AA+。其中投资于信用评级为 AAA 的信用债比例不低于信用债                        资产的 80%，投资于信用评级为 AA+的信用债比例不高于信用债                        资产的 20%。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管束东说念主选                        定的评级机构出具的信用评级（不包含中债资信）     ，不错联接基                        金管束东说念主的里面信用评级进行空洞认定。本基金合手有信用债期                        间，要是其信用等第着落、不再稳健投资模范，应在评级回报发                        布之日起 3 个月内诊治至稳健约定，因流动性或计谋等因素适度                        导致无法诊治的除外。基金管束东说念主应当自基金合同收效之日起 6                                第 5 页 共 59 页                                            长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                 个月内使基金的投资组合比例稳健上述比例要求。                 本基金将根据刊行东说念主的公司布景、行业脾性、盈利才能、偿债能                 力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信                 用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同期，本基金将采取                 分散化投资策略，严格抑制组合合座的信用风险水平。                 本基金将接管骑乘策略增强组合的合手有期收益。在债券收益率曲                 线比拟笔陡时买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，跟着合手有                 期限的蔓延，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将会                 较投资期初有所着落，从而取得成本利得收入。                 本基金将在有筹商债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素                 的情况下，在风险可控以及法律法则允许的范围内，通过债券回                 购，放大杠杆进行投资操作。                 本基金投资于国债期货，将根据风险管束原则，以套期保值为目                 的，以合理管束债券组合的久期、流动性和风险水平。 事迹比拟基准          中债空洞全价指数收益率×80%+一年期如期进款利率(税后)× 风险收益特征          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，                 但低于羼杂型基金、股票型基金。        面目               基金管束东说念主                           基金托管东说念主 称呼             长城基金管束有限公司                      中国建设银行股份有限公司  信息披    姓名     祝函                              王小飞  露负责    不息电话   0755-29279006                   021-60637103   东说念主     电子邮箱   zhuhan@ccfund.com.cn            wangxiaofei.zh@ccb.com 客户办事电话         400-8868-666                    021-60637228 传真             0755-29279000                   021-60635778 注册地址           深圳市福田区莲花街说念福新社区                  北京市西城区金融大街 25 号                鹏程一起 9 号广电金融中心 36                层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址           深圳市福田区莲花街说念福新社区                  北京市西城区闹市口大街 1 号                鹏程一起 9 号广电金融中心 36               院 1 号楼                层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码           518046                          100033 法定代表东说念主          王军                              张金良 本基金采纳的信息败露报纸称呼                 证券日报 登载基金年度回报正文的管束东说念主互联网网                                www.ccfund.com.cn 址 基金年度回报备置地点                     基金管束东说念主及基金托管东说念主住所                          第 6 页 共 59 页                                           长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报    面目            称呼                              办公地址           安永华明管帐师事务所（特          中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经 管帐师事务所           殊世俗合伙）                贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层                                 深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一起 9 注册登记机构    长城基金管束有限公司            号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                 层         §3 主要财务经营、基金净值推崇及利润分拨情况                                                       金额单元：东说念主民币元                    长城月月鑫 30 天合手有债券 A              长城月月鑫 30 天合手有债券 C 本期已终局收益                        11，914，299.36               17，323，798.72 本期利润                           11，942，202.26               15，945，481.79 加权平均基金份额本期利润                            0.0087                   0.0071 本期加权平均净值利润率                             0.87%                     0.71% 本期基金份额净值增长率                             1.08%                     0.96% 期末可供分拨利润                        7，618，565.79                5，501，882.76 期末可供分拨基金份额利润                            0.0083                   0.0071 期末基金资产净值                      932，500，952.64              782，743，862.77 期末基金份额净值                                1.0108                   1.0096 基金份额累计净值增长率                             1.08%                     0.96% 注：①本期已终局收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终局收益加上本期公允价值变动收益。   ②上述基金事迹经营不包括合手有东说念主交易基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要低于所 列数字。   ③“期末可供分拨利润”的谋略方法接管期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已实 现部分的孰低数。   ④本基金合同于 2024 年 6 月 11 日收效，截止本回报期末，基金合同收效未满一年。                    长城月月鑫 30 天合手有债券 A         份额净值增 份额净值增 事迹比拟基 事迹比拟基  阶段                                                 ①－③       ②－④          长率①    长率模范差 准收益率③ 准收益率标                          第 7 页 共 59 页                                               长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                     ②                        准差④ 畴昔三个月     0.80%      0.03%         1.86%       0.08%    -1.06%    -0.05% 畴昔六个月     0.99%      0.02%         2.15%       0.08%    -1.16%    -0.06% 畴昔一年           -          -            -           -         -         - 畴昔三年           -          -            -           -         -         - 畴昔五年           -          -            -           -         -         - 自基金合同 收效起于今                         长城月月鑫 30 天合手有债券 C                    份额净值增                   事迹比拟基         份额净值增                 事迹比拟基  阶段                长率模范差                   准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                  准收益率③                     ②                        准差④ 畴昔三个月     0.74%      0.03%         1.86%       0.08%    -1.12%    -0.05% 畴昔六个月     0.88%      0.02%         2.15%       0.08%    -1.27%    -0.06% 畴昔一年           -          -            -           -         -         - 畴昔三年           -          -            -           -         -         - 畴昔五年           -          -            -           -         -         - 自基金合同 收效起于今                               第 8 页 共 59 页                                    长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报      收益率变动的比拟 注：①本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除国债 期货合约需交纳的交易保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   ②本基金的建仓期为自基金合同收效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例稳健 基金合同约定。   ③本基金合同于 2024 年 6 月 11 日收效，截止本回报期末，基金合同收效未满一年。                     第 9 页 共 59 页                                      长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报      比拟 注：合同收效当年按实质存续期谋略，不按通盘这个词当然年度进行折算。 注：无。                    §4 管束东说念主回报   长城基金管束有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批                      第 10 页 共 59 页                                               长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 准设立的第十五家公募基金管束公司，由长城证券有限株连公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限株连公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏相信投资有限公司（现华夏相信有限公司）、 西北证券有限株连公司和天津朔方国外相信投资公司（现朔方国外相信股份有限公司）共同出资 设立，启动注册成本为东说念主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方国外相信股份有限公司（17.647％）和华夏相信有限公 司（17.647％），该股权结构褂讪不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册成本增 至东说念主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金管束经考据书、特定（定向）客户资产管束业务经验、受托管束保障资金业务 经验、及格境内机构投资者（QDII）经验、公募 REITs 业务禀赋等。适度 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共管束 109 只开放式基金，产物线涵盖货币型、债券型、羼杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次取得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。               任本基金的基金司理                （助理）期限             证券从  姓名    职务                                              说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                           女，中国籍，硕士，注册金融分析师（CFA）。                                           历任固定收益研究部债券研究员、基金经                                           理助理、固定收益研究部主管（主合手工                                           作），现任固定收益研究部副总司理（主                                           合手职责）。自 2022 年 7 月于今任“长城久       固定收益                                           荣纯债如期开放债券型发起式证券投资       研究部副                                           基金”、 “长城久瑞三个月如期开放债券型       总 经 理  吴冰           2024 年 6                    发起式证券投资基金”、    “长城泰利纯债债       （主合手工                -       8年   燕            月 11 日                     券型证券投资基金”、   “长城稳利纯债债券       作）、本基                                           型证券投资基金”基金司理，自 2023 年       金的基金       司理                                           金”、“长城信利一年如期开放债券型发起                                           式证券投资基金”，自 2023 年 8 月于今任                                           “长城裕利纯债债券型发起式证券投资基                                           金”基金司理，自 2024 年 6 月于今任“长                                           城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投                                           资基金”基金司理。       公司总经                                男，中国籍，硕士。2005 年 7 月-2009 年  邹德   理助理、    2024 年 6                    3 月曾赴任于深圳农村交易银行总行资                           -       15 年   立   现款管束     月 11 日                     金部。2009 年 3 月加入长城基金管束有       部 总 经                               限公司，历任运行保障部债券交易员、固                               第 11 页 共 59 页                                     长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报        理、本基                     定收益部研究员、固定收益部副总司理、        金的基金                     固定收益投资部总司理，现任公司总司理        司理                       助理、现款管束部总司理。自 2022 年 8                                 月至 2023 年 8 月任“长城鑫享 90 天滚动                                 合手有中短债债券型证券投资基金”基金经                                 理。自 2011 年 10 月于今任“长城货币市                                 场证券投资基金”基金司理，自 2014 年                                 基金司理，自 2017 年 9 月于今任“长城                                 收益宝货币市集基金”基金司理，自 2019                                 年 8 月于今任“长城短债债券型证券投资                                 基金”基金司理，自 2022 年 11 月于今任                                 “长城中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有                                 期证券投资基金”基金司理，自 2023 年                                 短债债券型证券投资基金”基金司理，自                                 有期纯债债券型证券投资基金”基金经                                 理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的谋略方式顺从从业东说念主员的干系章程。 注：无。   本回报期内，本基金管束东说念主严格顺从了《证券投资基金法》、基金合同和其他关联法律法则的 章程，以真挚信用、长途尽责的原则管束和控制基金资产，在抑制和防御风险的前提下，为基金 份额合手有东说念主谋求最大的利益，未出现投资违抗法律法则、基金合同约定和干系章程的情况，无因 公司未长途尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在毁伤基金份额合手有东说念主利益的行动。   根据干系法律法则的章程，本基金管束东说念主制定并实施了《长城基金管束有限公司平允交易管 理轨制》。   本基金管束东说念主通过信息系统以及东说念主工抑制等方法，严格保证平允交易轨制的推论。在投资决 策范例，本基金管束东说念主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库管束轨制、投资信息 遁藏措施，保证各投资组合投资有经营的寂然性。在交易推论范例，本基金管束东说念主建立和完善平允 的交易分拨轨制，按照价钱优先、时代优先、空洞均衡、比例分拨的原则，保证了交易在各投资                     第 12 页 共 59 页                                     长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 组合间的平允。在风险监控范例，本基金管束东说念主内控等干系部门进行预先、事中、过后的监控。   回报期内，本基金管束东说念主严格推论了干系法律法则和公司轨制的章程，不同投资者的利益得 到了平允对待。   本基金管束东说念主严格抑制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合推论更长周期的交易价差分析，如期出具平允交易稽核回报。 本回报期回报以为，本基金管束东说念主旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，赶走稳健干系 计谋法则和公司轨制的章程。   回报期内，本基金管束东说念主严格推论了干系法律法则和公司轨制的章程，覆没组合司理管束的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了平允对待。   本基金管束东说念主严格抑制覆没组合司理管束的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向交易和相近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交章程、价钱偏差、 产物界限、成交量等因素对是否存在不屈允对待的情形进行分析，如期出具平允交易稽核回报。 本回报期回报以为，本基金管束东说念主旗下覆没组合司理管束的多个投资组合的同向交易价差均在合 理范围内，赶走稳健干系计谋法则和公司轨制的章程。   回报期内未发现本基金存在特别交易行动，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量越过该证券当日成交量的 5%的格式。 年降息预期，国内宏不雅经济处于弱缔造程度中，央行坚合手支合手性货币计谋态度，撑合手资金面闲散， 推动通胀水平有所改善，债券市集全年围绕经济基本面与计谋出台情况波动，收益率不停芜乱下 限，债牛行情合座合手续。其间，监管机构密集发声感情长债利率风险，市集投资者对货币计谋、 财政计谋与经济基本面的预期博弈强化。债券市集来看，一季度央行超预期降准降息，带动收益 率大幅下行。经济弱复苏，市集对经济预期偏弱，机构配置积极，10 年期国债收益率大幅下行。 外围汇率波动，中好意思利差倒挂致东说念主民币贬值压力增大，“5·17”房地产计谋、央行发声使收益率 诊治，10 年期国债收益当先升后降，收益率芜乱前低。三季度强监管与弱预期交汇下，债市收益                     第 13 页 共 59 页                                       长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 率在强波动中小幅下行。9 月末中央密集发布增量宏不雅计谋，权益市集反弹，债券收益率急速上 行，大幅触动诊治。股市回调、化债计谋出台后，债券收益率触动。年末市集机构配置“抢跑” 情谊发酵，重叠 12 月政事局会议强调“实施愈加积极的财政计谋和适度宽松的货币计谋，加强超 老例逆周期调换”，绽开市集对于货币计谋的念念象空间，带动现券收益率快速下行。组合全年配置 兼顾利率及信用品种，精选信用债个券，操作以票息策略为主，撑合手组合短久期及高流动性，组 合净值稳步增长。   适度本回报期末长城月月鑫 30 天合手有债券 A 基金份额净值为 1.0108 元，本回报期基金份额 净值增长率为 1.08%，同期事迹比拟基准收益率为 2.54%；   适度本回报期末长城月月鑫 30 天合手有债券 C 基金份额净值为 1.0096 元，本回报期基金份额 净值增长率为 0.96%，同期事迹比拟基准收益率为 2.54%。   瞻望 2025 年，中国经济权衡将延续暖热增长态势，上半年外部环境相对较好，关税增多等贸 易摩擦尚未对出口变成显豁冲击，但“抢出口”效应权衡弱于 2018 年。财政计谋将愈加积极有为， 方向赤字率提高、超永远极端国债和新增专项债刊行界限增大，权衡将协力拉动花费和投资。房 地产投资增速仍有下行压力，但降幅可能小于 2024 年。债券市集方面，跟着货币计谋的合手续宽松 和财政计谋的发力，债市可能不息保合手强势，但需警惕特朗普上台后计谋不细目性对东说念主民币汇率 的冲击，东说念主民币贬值压力可能阶段性加大。合座来看，2025 年中国经济将在稳增长与结构转型中 寻找均衡，计谋将愈加留心轻佻外部冲击和提振内需。在此宏不雅布景下，债券市集将主要感情经 济增速变化、财政计谋实施情况。财政计谋发力下，政府债券刊行界限增多，可能提高市集供给， 影响债券价钱和收益率。经济增速前高后低，若经济增长放缓预期增强，投资者风险偏好着落， 资金或流向债券市集，推动债券价钱上涨、收益率着落；但要是经济复苏超预期，货币计谋诊治， 债市也会濒临波动。组合将密切感情国表里经济计谋动态，合理诊治投资策略。   本回报期内，本基金管束东说念主根据健全、寂然、有用、互相制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本管束轨制、业务法令和职责历程，肃穆推论了各项管束轨制，有用实施了三层风险防 范和抑制措施，建立了比拟完善的里面抑制体系。   本回报期内公司守护长、监察稽核东说念主员根据法律法则和公司干系轨制的章程，肃穆履行了工 作职责，联接公司实质运作需要，进一步完善了监察稽核标准、方法和轨制。守护长、监察稽核 部独随即开展职责，实时监察要道业务风险点，每季进行如期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投                       第 14 页 共 59 页                                   长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 资、基金交易、研究有筹商、产物立异、基金销售等各项业务的每个范例和公司信息技巧、运作保 障、空洞管束等职责。监察稽核东说念主员在历次监察稽核职责中，肃穆、有用地建议了各部门职责中 存在的问题及改进见地，督促各部门实时进行了整改，防御和化解了业务风险。   监察稽核和里面抑制的重心是确保公司经营及所管束基金运作的正当合规，保障基金份额合手 有东说念主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资有经营历程的里面抑制和风险管束， 严格防御主宰市集行动、内幕交易行动和其他有损基金合手有东说念主利益的关联交易，严格防御基金销 售业务中的违法行动，严格履行信息败露义务，保证履行基金合同的承诺。本回报期内，本基金 运作正当合规，无主宰市集、内幕交易和不当关联交易行动，爱戴了基金合手有东说念主的利益。   本基金管束东说念主将坚合手“表率、专科、高效、拼搏”的经营理念，不息完善法东说念主治理结构和内 部抑制轨制，不停提高公司职工的称职坚强和风险防御坚强，加强实时监督和抑制，完善电子监 控技能，使里面抑制的全面性、实时性和有用性不停得到提高。本基金管束东说念主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，真挚信用，长途尽责，为基金合手有东说念主谋求最好利益并使本基金管束公 司稳步健康发展。   本基金管束东说念主按照企业管帐准则、中国证监会干系章程和基金合同对于估值的约定，对基金 所合手有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要求履行估值及净值谋略的复核株连。 本基金管束东说念主改换估值技巧，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所接管的干系 估值技巧、假设及输入值的适当性等接洽管帐师事务所的专科见地。   本基金管束东说念主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高有经营机构，由公司总司理、 投资总监、固收投资总监、分摊估值业务副总司理、守护长、运行保障部负责东说念主、风险管束部负 责东说念主、干系基金司理及研究员、基金管帐等岗亭资深东说念主员组成，公司监察稽核东说念主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、更正和完善基金估值计谋和标准，如期对估值计谋 和标准进行评价，在发生了影响估值计谋和标准的有用性及适用性的情况后实时更正估值方法， 以保证其合手续适用。受托资产估值委员会的干系东说念主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有细密 的专科才能，并能在干系职责中保合手寂然性。基金司理手脚估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对市集产物的永远深入的追踪研究，向受托资产估值委员会建议应接管的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得过问估值委员会作出的决定及估值政 策的推论。   本回报期内，参与估值历程各方之间无紧要利益冲突。   本基金管束东说念主已与中央国债登记结算有限株连公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服                   第 15 页 共 59 页                                        长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 务公约、通顺受限股票流动性扣头录用谋略公约，由其按约定提供债券品种的估值数据及通顺受 限股票流动性扣头数据。   本基金本回报期未进行利润分拨，稳健干系法则及基金合同的章程。   无。   本回报期内，本基金无需要说明的情况。                    §5 托管东说念主回报   本回报期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金 法》  、基金合同、托管公约和其他关联章程，不存在毁伤基金份额合手有东说念主利益的行动，统统尽责尽 责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。     明   本回报期，本基金托管东说念主按照国度关联章程、基金合同、托管公约和其他关联章程，对本基 金的基金资产净值谋略、基金用度开支等方面进行了肃穆的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金管束东说念主有毁伤基金份额合手有东说念主利益的行动。   回报期内，本基金利润分拨情况稳健法律法则和基金合同的干系约定。   本托管东说念主复核审查了本回报中的财务经营、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐回报、投资 组合回报等内容，保证复核内容不存在空虚记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。                        §6 审计回报 财务报表是否经过审计         是 审计见地类型             模范无保属见地 审计回报编号             安永华明（2025）审字第 70015735_H88 号 审计回报标题             审计回报                    长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金全体基金 审计回报收件东说念主                    份额合手有东说念主                        第 16 页 共 59 页                                    长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                  咱们审计了长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基                  金财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，自                  日止期间的利润表、净资产变动表以及干系财务报表附注。                      咱们以为，后附的长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型 审计见地                  证券投资基金的财务报表在通盘紧要方面按照企业管帐准                  则的章程编制，公允反应了长城月月鑫 30 天合手有期纯债债                  券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及自                  日止期间的经营后果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程推论了审计工                  作。审计回报的“注册管帐师对财务报表审计的株连”部分                  进一步证明了咱们在这些准则下的株连。按照中国注册会 形成审计见地的基础        计师做事说念德守则，咱们寂然于长城月月鑫 30 天合手有期纯                  债债券型证券投资基金，并履行了做事说念德方面的其他责                  任。咱们敬佩，咱们获取的审计左证是充分、适当的，为发                  表审计见地提供了基础。                  长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金管束层对                  其他信息负责。其他信息包括年度回报中涵盖的信息，但不                  包括财务报表和咱们的审计回报。                    咱们对财务报表发表的审计见地不涵盖其他信息，我                  们也不合其他信息发表任何格式的鉴证论断。                    联接咱们对财务报表的审计，咱们的株连是阅读其他 其他信息                  信息，在此过程中，有筹商其他信息是否与财务报表或咱们在                  审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在重                  大错报。                    基于咱们已推论的职责，要是咱们细目其他信息存在                  紧要错报，咱们应当回报该事实。在这方面，咱们无任何事                  项需要回报。                  管束层负责按照企业管帐准则的章程编制财务报表，使其                  终局公允反应，并瞎想、推论和爱戴必要的里面抑制，以使                  财务报表不存在由于作弊或造作导致的紧要错报。                    在编制财务报表时，管束层负责评估长城月月鑫 30 天 管束层和治理层对财务报表的责                  合手有期纯债债券型证券投资基金的合手续经营才能，败露与 任                  合手续经营干系的事项（如适用），并控制合手续经营假设，除                  非计议进行计帐、阻隔运营或别无其他实验的选拔。                    治理层负责监督长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证                  券投资基金的财务回报过程。                  咱们的方向是对财务报表合座是否不存在由于作弊或造作                  导致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计见地的审                  计回报。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计 注册管帐师对财务报表审计的责                  准则推论的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可 任                  能由于作弊或造作导致，要是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频频以为错报是紧要的。                    第 17 页 共 59 页                                             长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                            在按照审计准则推论审计职责的过程中，咱们控制职                          业判断，并保合手做事怀疑。同期，咱们也推论以下职责：                            （1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表紧要                          错报风险，瞎想和实施审计标准以轻佻这些风险，并获取充                          分、适当的审计左证，手脚发表审计见地的基础。由于作弊                          可能触及通同、伪造、特地遗漏、空虚敷陈或凌驾于里面控                          制之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未                          能发现由于造作导致的紧要错报的风险。                            （2）了解与审计干系的里面抑制，以瞎想适合的审计                          标准，但主义并非对里面抑制的有用性发表见地。                            （3）评价管束层选用管帐计谋的适合性和作出管帐估                          计及干系败露的合感性。                            （4）对管束层使用合手续经营假设的适合性得出论断。                          同期，根据获取的审计左证，就可能导致对长城月月鑫 30                          天合手有期纯债债券型证券投资基金合手续经营才能产生紧要                          疑虑的事项或情况是否存在紧要不细目性得出论断。要是                          咱们得出论断以为存在紧要不细目性，审计准则要求咱们                          在审计回报中提请报表使用者珍重财务报表中的干系披                          露；要是败露不充分，咱们应当发表非无保属见地。咱们的                          论断基于适度审计回报日可取得的信息。然则，异日的事项                          或情况可能导致长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投                          资基金不行合手续经营。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括败露）、结构和内                          容，并评价财务报表是否公允反应干系交易和事项。                            咱们与治理层就计议的审计范围、时代安排和紧要审                          计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的                          值得感情的里面抑制颓势。 管帐师事务所的称呼                安永华明管帐师事务所（特殊世俗合伙） 注册管帐师的姓名                 贺耀                      黄拥璇 管帐师事务所的地址                中国     北京 审计回报日历                   2025 年 3 月 27 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金 回报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                           单元：东说念主民币元                                                          本期末           资 产                     附注号 资 产： 货币资金                              7.4.7.1                    989，593.09 结算备付金                                                              6.08                            第 18 页 共 59 页                                 长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 存出保证金                                                      - 交易性金融资产               7.4.7.2              1，642，134，023.89 其中：股票投资                                                    -    基金投资                                                    -    债券投资                                    1，642，134，023.89    资产支合手证券投资                                                -    贵金属投资                                                   -    其他投资                                                    - 养殖金融资产                7.4.7.3                              - 买入返售金融资产              7.4.7.4                 82，006，695.58 债权投资                  7.4.7.5                              - 其中：债券投资                                                    -    资产支合手证券投资                                                -    其他投资                                                    - 其他债权投资                7.4.7.6                              - 其他权益器具投资              7.4.7.7                              - 应收计帐款                                                      - 应收股利                                                       - 应收申购款                                          8，827，024.77 递延所得税资产                                                    - 其他资产                  7.4.7.8                              - 资产所有                                       1，733，957，343.41                                              本期末        欠债和净资产         附注号 负 债： 短期借款                                                       - 交易性金融欠债                                                    - 养殖金融欠债                7.4.7.3                              - 卖出回购金融资产款                                                  - 应付计帐款                                                      - 应付赎回款                                         18，041，285.26 应付管束东说念主答谢                                          241，601.17 应付托管费                                            120，800.58 应付销售办事费                                          124，126.16 应付投资护士人费                                                    - 应交税费                                              63，538.72 应付利润                                                       - 递延所得税欠债                                                    - 其他欠债                  7.4.7.9                    121，176.11 欠债所有                                          18，712，528.00 净资产： 实收基金                 7.4.7.10              1，697，831，699.25 其他空洞收益               7.4.7.11                              - 未分拨利润                7.4.7.12                 17，413，116.16                 第 19 页 共 59 页                                           长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 净资产所有                                                1，715，244，815.41 欠债和净资产所有                                             1，733，957，343.41 注：注：（1）回报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，697，831，699.25 份，其中，下属 A 类基金份额净值东说念主民币 1.0108 元，基金份额总额 922，553，126.45 份；下属 C 类基金份额净值 东说念主民币 1.0096 元，基金份额总额 775，278，572.8 份。   （2）本基金合同于 2024 年 6 月 11 日收效，本报表实质编制期间为 2024 年 6 月 11 日（基金 合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日。适度回报期末本基金合同收效未满一年，本回报期的财务报 表及报表附注均无同期对比数据。 管帐主体：长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金 本回报期：2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                         单元：东说念主民币元                                                          本期           项 目                  附注号                                                同收效日）至 2024 年 12 月 一、营业总收入                                                 37，758，645.00 其中：进款利息收入                     7.4.7.13                   3，357，942.66      债券利息收入                                                        -      资产支合手证券利息收入                                                    -      买入返售金融资产收入                                         11，966，109.84      其他利息收入                                                        - 其中：股票投资收益                     7.4.7.14                             -      基金投资收益                                                        -      债券投资收益                   7.4.7.15                  23，785，006.53      资产支合手证券投资收益               7.4.7.16                             -      贵金属投资收益                  7.4.7.17                             -      养殖器具收益                   7.4.7.18                             -      股利收益                     7.4.7.19                             -    以摊余成本计量的金融资 产阻隔证据产生的收益      其他投资收益                                                        - “-”号填列） 列） 列）                           第 20 页 共 59 页                                                长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 减：二、营业总支拨                                                         9，870，960.95 其中：暂估管束东说念主答谢                                                                  - 其中：卖出回购金融资产支拨                                                     1，359，986.73 三、利润总额（耗损总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                                     - 四、净利润（净耗损以“-”号填 列） 五、其他空洞收益的税后净额                                                               - 六、空洞收益总额                                                         27，887，684.05 管帐主体：长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金 本回报期：2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东说念主民币元                                       本期     面目             2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                实收基金           其他空洞收益            未分拨利润            净资产所有 一、上期期末净                          -                -               -                 - 资产 加：管帐计谋变                          -                -               -                 - 更     前期障碍更                          -                -               -                 - 正     其他                   -                -               -                 - 二、本期期初净      7，487，689，871.                                    7，487，689，871.6                                           -               - 资产                      62                                                  2                        -                                                    - 三、本期增减变 动额（减少以“-” 5，789，858，172.                  -    17，413，116.16   5，772，445，056.2 号填列） （一）、空洞收益                          -                -    27，887，684.05    27，887，684.05 总额                               第 21 页 共 59 页                                                长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 （二）、本期基金                          -                                                   - 份额交易产生的 净资产变动数       5，789，858，172.               -    -10，474，567.89   5，800，332，740.2 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，236，154，082.                                     1，245，013，884.6                                           -      8，859，801.78 购款                      89                                                   7                          -                                                   - 回款 （三）   、本期向基 金份额合手有东说念主分 配利润产生的净                          -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）   、其他空洞 收益结转留存收                  -                -                -                 - 益 四、本期期末净      1，697，831，699.                                     1，715，244，815.4                                           -     17，413，116.16 资产                      25                                                   1 报表附注为财务报表的组成部分。 本回报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        邱春杨                        何小乐                           李志一又      基金管束东说念主负责东说念主                 主管管帐职责负责东说念主                   管帐机构负责东说念主   长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                                    ），系经中国证券监督 管束委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2024】656 号文《对于准予长城月月鑫 30 天合手 有期纯债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由长城基金管束有限公司手脚管束东说念主自 所（特殊世俗合伙）考据并出具安永华明（2024）验字第 70015735_H03 号验资回报后，向中国证 监会报送基金备案材料。基金合同于 2024 年 6 月 11 日收效。本基金为契约型开放式，存续期限                                第 22 页 共 59 页                                          长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 不定。设立时召募的有用认购资金（本金）为东说念主民币 7，484，530，260.83 元，在初度召募期间有用 认购资金产生的利息为东说念主民币 3，159，610.79 元，以上收到的实收基金（本息）共计东说念主民币 理有限公司，注册登记机构为长城基金管束有限公司，基金托管东说念主为中国建设银行股份有限公司 （以下简称“中国建设银行”）。   本基金根据认购费、申购费、销售办事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资者认购/申购时收取认购费或申购费、但不从本类别基金资产入网提销售办事费的基金份额， 称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产入网提销 售办事费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金各种基金份额分别树立代码，合并投资运作， 分别谋略和公告各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括债券（含国债、央行单子、处所政府 债、政府支合手债、政府支合手机构债、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期 融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）                       、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行 进款、货币市集器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 稳健中国证监会干系章程）            。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转化债券（可分离交易可转 债的纯债部分除外）         、可交换债券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束 东说念主在履行适当标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金每个 交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5%的现款 或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 要是法律法则或监管机构对该比例要求有变更的，基金管束东说念主在履行适当标准后，本基金的投资 组合比例可相应进行诊治。   本基金的事迹比拟基准为：中债空洞全价指数收益率×80%+一年期如期进款利率(税后)×20%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过头后颁布及更正的具体 管帐准则、讲明以及《资产管束产物干系管帐处理章程》和其他干系章程（统称“企业管帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管束委员会关 于证券投资基金估值业务的指引见地》、                  《公开召募证券投资基金信息败露管束办法》、《证券投资 基金信息败露内容与神志准则》第 2 号《年度回报的内容与神志》、                                《证券投资基金信息败露编报 法令》第 3 号《管帐报表附注的编制及败露》、                       《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号                         第 23 页 共 59 页                                           长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 告和中期回报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系章程。   本财务报表以本基金合手续经营为基础列报。   本财务报表稳健企业管帐准则的要求，竟然、好意思满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情景以及自 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）起至 2024 年 12 月 31 日止期间的经营后果和 净资产变动情况。   本基金管帐年度接管公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实质编 制期间系自 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）起至 2024 年 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接管的货币均为东说念主民币。除有极端说明外，均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于启动证据时根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动证据时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。   折柳为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚有用套期 器具的养殖器具，按照取得时的公允价值手脚启动证据金额，干系的交易用度在发生时计入当期 损益。   折柳为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚启动证据金额， 干系交易用度计入其启动证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接管公允价值进行后续计量，通盘                           第 24 页 共 59 页                                     长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，接管实质利率法证据利息收入，其阻隔证据、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。 对于不含紧要融资身分的应收款项，本基金控制简化计量方法，按照特别于通盘这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述接管简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自启动证据后是否还是权贵增多，要是信用风险自启动证据后未权贵增多，处于第 一阶段，本基金按照特别于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率谋略利息收入；要是信用风险自启动证据后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照特别于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率谋略利息收入；要是启动证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照特别于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率谋略利息收入。   本基金在每个估值日评估干系金融器具的信用风险自启动证据后是否已权贵增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生爽约的风险与在启动证据日发生爽约的风险，以细目金融器具权衡存续期内发生爽约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的赶走而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日不消付出不必要的非常成本或奋发即 可取得的关联畴昔事项、现时情景以及异日经济情景预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期省略全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权力阻隔，或该收取金融资产现款流量的权力已转换，且 稳健金融资产转换的阻隔证据条件的，金融资产将阻隔证据。   本基金已将金融资产通盘权上简直通盘的风险和答谢转换给转入方的，阻隔证据该金融资产； 保留了金融资产通盘权上简直通盘的风险和答谢的，不阻隔证据该金融资产；本基金既莫得转换 也莫得保留金融资产通盘权上简直通盘的风险和答谢的，分别下列情况处理：破除了对该金融资 产抑制的，阻隔证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未破除对该金融资产抑制的，按照其 不息涉入所转换金融资产的程度证据关联金融资产，并相应证据关联欠债。                     第 25 页 共 59 页                                   长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，接管实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的株连已履行、肃除或届满， 则对金融欠债进行阻隔证据。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转换一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资产或者转换欠债的 有序交易在干系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在干系资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日省略插手的交易市集。 本基金接管市集参与者在对该资产或欠债订价时为终局其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或败露的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有贫寒 意旨的最低档次输入值，细目所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日省略取得的相通 资产或欠债在活跃市集上未经诊治的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系资产或负 债径直或曲折可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的合手续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量档次之间发生转化。   本基金合手有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日省略取得的相通资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应接管最近交易日的报价细目公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不行竟然反 映公允价值的，轻佻报价进行诊治，细目公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技巧中有筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，要是该适度是针对资 产合手有者的，那么在估值技巧中不应将该适度手脚特征有筹商。此外，基金管束东说念主不应试虑因多量 合手有干系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应接管在现时情况下适用而况有豪阔可利用数据和其他信 息支合手的估值技巧细目公允价值。接管估值技巧细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信左证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金管束东说念主可根据                   第 26 页 共 59 页                                         长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可推论的， 同期本基金计议以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金转化所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已终局损益平准金和未终局损益平准金。已终局损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已终局收益/（损失）占净资产比例谋略的 金额。未终局损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终局利 得/（损失）占净资产比例谋略的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。   未终局损益平准金与已终局损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计耗损）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，接管实质利率法谋略的利息扣除在适用情况下的干系 税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。治理时，其治理价钱扣除干系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证据为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在合手有期 间将按票面或合同利率谋略的利息收入扣除在适用情况下的干系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。治理时，其治理价钱与启动证据 金额之间的差额扣除干系交易用度及在适用情况下的干系税费后的净额证据为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额                         第 27 页 共 59 页                                      长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 省略可靠计量时证据。   本基金的管束东说念主答谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金收受干系办事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在合手有期间证据的利息支拨按实质利率法谋略，实质利率法与直 线法各异较小的则按直线法谋略。   本基金覆没类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款格式分拨，但基金份额 合手有东说念主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未终局部分为正数，包括基金经营行动产生的未终局损益以及基金份额交 易产生的未终局平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已终局部分；若期 末未分拨利润的未终局部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已终局部 分相抵未终局部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。   外币货币性面目，于估值日接管估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性面目，于估值日接管估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   经营分部是指本基金内同期骄横下列条件的组成部分：   （1）该组成部分省略在日常行动中产生收入、发生用度；   （2）省略如期评价该组成部分的经营后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；   （3）省略取得该组成部分的财务情景、经营后果和现款流量等关联管帐信息。   要是两个或多个经营分部具有相似的经济特征，而况骄横一定条件的，则合并为一个经营分 部。   本基金目下以一个经营分部运作，不需要进行分部回报的败露。   本基金本回报期无需要说明的其他贫寒的管帐计谋和管帐臆想事项。                      第 28 页 共 59 页                                      长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报   本基金本回报期无需要说明的管帐计谋变更。   本基金本回报期无需要说明的管帐臆想变更。   本基金本回报期无需要说明的紧要管帐障碍更正。   （1）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的告知》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管束东说念主控制基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、处所政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联计谋的告知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及合手有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税计谋的补充 告知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及合手有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融          房地产开导    西席支持服 务等升值税计谋的告知》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税关联问题的告知》的规 定，证券投资基金的基金管束东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管束东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的告知》的章程细目。   升值税附加税包括城市爱戴建设税、西席费附加和处所西席费附加，以实质交纳的升值税税                      第 29 页 共 59 页                                     长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴建设税、西席费附加和处所西席费附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的告知》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开放式证券投资基金）管束东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不息免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计谋的告知》的规 定，对质券投资基金从证券市集结取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得关联个东说念主所得税计谋的告知》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收 个东说念主所得税。                                                        单元：东说念主民币元                                          本期末            面目 活期进款                                                    989，593.09 就是：本金                                                   989，492.82   加：应计利息                                                   100.27   减：坏账准备                                                        - 如期进款                                                            - 就是：本金                                                           -   加：应计利息                                                        -   减：坏账准备                                                        - 其中：进款期限 1 个月以内                                                  -   进款期限 1-3 个月                                                   -   进款期限 3 个月以上                                                   - 其他进款                                                            - 就是：本金                                                           -   加：应计利息                                                        -   减：坏账准备                                                        -            所有                                           989，593.09                                                        单元：东说念主民币元                     第 30 页 共 59 页                                                长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                                          本期末      面目                             2024 年 12 月 31 日                 成本               应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                       -                 -                 -               - 贵金属投资-金                  -                 -                 -               - 交所黄金合约      交易所                 -                 -                 -               -      市集 债券   银行间   1，624，819，414.03    18，665，023.89   1，642，134，023.89   -1，350，414.03      市集      所有    1，624，819，414.03    18，665，023.89   1，642，134，023.89   -1，350，414.03 资产支合手证券                   -                 -                 -               - 基金                       -                 -                 -               - 其他                       -                 -                 -               -      所有    1，624，819，414.03    18，665，023.89   1，642，134，023.89   -1，350，414.03 注：无。 注：无。 注：无。                                                                   单元：东说念主民币元                                        本期末   面目                              2024 年 12 月 31 日                    账面余额                            其中：买断式逆回购 交易所市集                                  -                                      - 银行间市集                     82，006，695.58                                       -   所有                      82，006，695.58                                       - 注：无。    无。                               第 31 页 共 59 页                                          长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                            单元：东说念主民币元                                              本期末         面目 应付券商交易单元保证金                                                         - 应付赎回费                                                               - 应付证券出借爽约金                                                           - 应付交易用度                                                       42，176.11 其中：交易所市集                                                            -     银行间市集                                                    42，176.11 应付利息                                                                - 预提审计费                                                        70，000.00 预提上清所债券账户爱戴费                                                  4，500.00 预提中债登债券账户爱戴费                                                  4，500.00         所有                                                  121，176.11                                                        金额单元：东说念主民币元                      长城月月鑫 30 天合手有债券 A                         第 32 页 共 59 页                                           长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                                      本期         面目        2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                           账面金额 基金合同收效日                     2，357，169，355.00             2，357，169，355.00 本期申购                          698，841，717.62               698，841，717.62 本期赎回（以“-”号填列）              -2，133，457，946.17            -2，133，457，946.17 基金拆分/份额折算前                                 -                           - 基金拆分/份额折算诊治                                -                           - 本期申购                                       -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                           - 本期末                           922，553，126.45               922，553，126.45                     长城月月鑫 30 天合手有债券 C                                      本期         面目        2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                           账面金额 基金合同收效日                     5，130，520，516.62             5，130，520，516.62 本期申购                          537，312，365.27               537，312，365.27 本期赎回（以“-”号填列）              -4，892，554，309.09            -4，892，554，309.09 基金拆分/份额折算前                                 -                           - 基金拆分/份额折算诊治                                -                           - 本期申购                                       -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                           - 本期末                           775，278，572.80               775，278，572.80 注：本基金申购包含红利再投 及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                             单元：东说念主民币元                     长城月月鑫 30 天合手有债券 A        面目         已终局部分              未终局部分               未分拨利润所有 基金合同收效日                      -                     -                    - 加：管帐计谋变更                     -                     -                    -   前期障碍更正                     -                     -                    -    其他                        -                     -                    - 本期期初                         -                     -                    - 本期利润              11，914，299.36            27，902.90        11，942，202.26 本期基金份额交易产                   -4，295，733.57          2，301，357.50       -1，994，376.07 生的变动数 其中：基金申购款           4，802，083.46           882，524.27         5，684，607.73     基金赎回款         -9，097，817.03          1，418，833.23       -7，678，983.80 本期已分拨利润                      -                     -                    -                          第 33 页 共 59 页                                             长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 本期末                 7，618，565.79           2，329，260.40      9，947，826.19                      长城月月鑫 30 天合手有债券 C        面目         已终局部分              未终局部分                未分拨利润所有 基金合同收效日                       -                      -                 - 加：管帐计谋变更                      -                      -                 -  前期障碍更正                       -                      -                 -    其他                         -                      -                 - 本期期初                          -                      -                 - 本期利润               17，323，798.72          -1，378，316.93    15，945，481.79 本期基金份额交易产                   -11，821，915.96           3，341，724.14     -8，480，191.82 生的变动数 其中：基金申购款            2，770，052.45            405，141.60       3，175，194.05      基金赎回款        -14，591，968.41           2，936，582.54    -11，655，385.87 本期已分拨利润                       -                      -                 - 本期末                 5，501，882.76           1，963，407.21      7，465，289.97                                                             单元：东说念主民币元                                        本期         面目 活期进款利息收入                                                       196，244.87 如期进款利息收入                                                               - 其他进款利息收入                                                               - 结算备付金利息收入                                                    3，161，697.79 其他                                                                     - 所有                                                           3，357，942.66 注：无。 注：无。 注：无。                                                            单元：东说念主民币元                                                 本期              面目                    2024年6月11日（基金合同收效日）至2024年 债券投资收益——利息收入                                                31，918，091.23                           第 34 页 共 59 页                                       长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 债券投资收益——买卖债券（债转股及债                                                     -8，133，084.70 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                 - 债券投资收益——申购差价收入                                                 -           所有                                        23，785，006.53                                                    单元：东说念主民币元                                            本期            面目                 2024年6月11日（基金合同收效日）至2024年 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 减：应计利息总额                                            36，935，464.93 减：交易用度                                                 51，050.00 买卖债券差价收入                                            -8，133，084.70 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                       第 35 页 共 59 页                                     长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                  单元：东说念主民币元                                         本期        面目称呼         2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月     股票投资                                                     -     债券投资                                          -1，350，414.03     资产支合手证券投资                                                 -     基金投资                                                     -     贵金属投资                                                    -     其他                                                       -     权证投资                                                     - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税          所有                                       -1，350，414.03 注：无。 注：无。                     第 36 页 共 59 页                                     长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                                                   单元：东说念主民币元                                             本期                面目          2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024                                          年 12 月 31 日 审计用度                                                 70，000.00 信息败露费                                                60，000.00 证券出借爽约金                                                     - 银行用度                                                 22，884.95 其他                                                     400.00 中债登债券账户办事费                                            9，000.00 上清所债券账户办事费                                            9，000.00 上清所查询费                                                 300.00                所有                                   171，584.95   适度本回报期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作败露的分 部回报。   适度资产欠债表日，本基金无需要说明的紧要或有事项。   适度本财务报表批准日，本基金无需作败露的资产欠债表日后事项。          关联方称呼                      与本基金的关系  长城基金管束有限公司(“长城基金”)    基金管束东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设    基金托管东说念主、基金销售机构  银行”)  东方证券股份有限公司(“东方证券”)    基金管束东说念主的鼓励、基金销售机构  长城证券股份有限公司(“长城证券”)    基金管束东说念主的鼓励、基金销售机构  朔方国外相信股份有限公司(“朔方国     基金管束东说念主的鼓励  际”)  华夏相信有限公司(“华夏相信”)      基金管束东说念主的鼓励  长城嘉信资产管束有限公司(“长城嘉     基金管束东说念主的控股子公司  信”) 注：以下关联交易均在平方业务范围内按一般交易条目签订。                     第 37 页 共 59 页                                         长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 注：无。 注：无。                                                    金额单元：东说念主民币元                                        本期        关联方称呼                                               占当期债券回购                           成交金额                                              成交总额的比例（%） 长城证券                       28，500，000.00                     0.34 东方证券                     8，271，295，000.00                   99.66 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                           本期          面目            2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31                                            日 当期发生的基金应支付的管束费                                        3，915，670.14 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金管束东说念主的净管束费                                         1，994，854.73 注：注：基金管束费逐日计提，按月支付。基金管束费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计 提。谋略方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值                                                       单元：东说念主民币元                         第 38 页 共 59 页                                           长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                                            本期          面目             2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31                                             日 当期发生的基金应支付的托管费                                             1，957，835.11 注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                                                           单元：东说念主民币元                                           本期 取得销售办事费的各关                               当期发生的基金应支付的销售办事费 联方称呼                    长城月月鑫 30 天合手      长城月月鑫 30 天合手                                                             所有                       有债券 A               有债券 C 长城基金管束有限公司                      -                 21.18          21.18 东方证券                            -            1，677.48         1，677.48 中国建设银行                          -         2，380，451.85     2，380，451.85 所有                              -         2，382，150.51     2，382，150.51 注：基金销售办事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额 的销售办事费年费率为 0.2%。销售办事费按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。谋略公 式如下：   H=E×0.2%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。                           第 39 页 共 59 页                                         长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报         的情况 注：无。 注：本基金的基金管束东说念主于本期未控制固有资金投资于本基金，于本期末亦未合手有本基金份额。 注：除基金管束东说念主之外的本基金其他关联方于本期末未合手有本基金份额。                                                       单元：东说念主民币元                                            本期         关联方称呼                                           月 31 日                             期末余额                当期利息收入 中国建设银行                         989，593.09               196，244.87 注：本基金的活期银行进款由基金托管东说念主中国建设银行撑合手，按银行同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于本期未进行利润分拨。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分拨情况，请参阅本财务报表 注：无。 注：无。   适度本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出                         第 40 页 共 59 页                                         长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 回购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。   适度本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。   本基金在日常经营行动中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管束东说念主制定了计谋和标准来识别及分析这些风险，并设定适当的风险名额及里面抑制历程， 通过可靠的管束及信息系统合手续监控上述各种风险。   本基金管束东说念主建立了以风险抑制委员会为中枢的、由风险抑制委员会、投资有经营委员会、监 察稽核部和风险管束部，以及干系职能部门组成的三级风险管束架构体系。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现爽约、拒却支付到期本息，导致基金资产损构怨收益变化的风险。本基金均投资于具有细密 信用等第的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值 不越过基金资产净值的 10%，且本基金管束东说念主管束的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不越过 该证券的 10%。   本公司在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行进款存放在基金管 理东说念主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用等第较高的交易银行，因而与银行存 款干系的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限株连公司完成 证券交收和款项计帐，因此爽约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对 交易敌手进行信用评估，以抑制相应的信用风险。   流动性风险是指基金管束东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额合手有东说念主可随时要求赎回其合手有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现困难。   本基金的基金管束东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及《公开召募开放式                         第 41 页 共 59 页                                            长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 证券投资基金流动性风险管束章程》等关联法则的要求建立健全开放式基金流动性风险管束的内 部抑制体系，审慎评估各种资产的流动性，针对性制定流动性风险管束措施，对本基金组合伙产 的流动性风险进行管束。本基金的基金管束东说念主接管监控基金组合伙产合手仓汇集度经营、逆回购交 易的到期日与交易敌手的汇集度、流动性受限资产比例、基金组合伙产中 7 个职责日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防御流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保合手基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现才能与投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金管束东说念主在基金合同中瞎想了广博赎回条目，约定在相配情况下 赎回肯求的处理方式，抑制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金合手有东说念主利益。   本基金所合手有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行市集交易，除在附注“期末本 基金合手有的通顺受限证券”中列示的部分基金资产通顺暂时受适度外（如有）                                  ，其余均能实时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金轻佻流动性需求，其上限一般不越过基 金合手有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中手脚典质的债券”中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所合手有的金融 欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本回报期内，本基金未发生紧要流动 性风险事件。   市集风险是指基金所合手金融器具的公允价值或异日现款流量因所处市集各种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指基金的财务情景和现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金的繁殖 资产主要为银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管束 东说念主逐日对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 章程的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                         单元：东说念主民币元  本  期                                              年  末 1 个月以内    1-3 个月   3 个月-1 年     1-5 年         不计息        所有                                              以                                              上                          第 42 页 共 59 页                                                     长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 月 日 资 产 货 币 资 金 结 算 备         6.08              -             -            - -             -            6.08 付 金 交 易 性 金            -                                           -             - 融 资 产 买 入 返 售 82，006，695.5                             -             -            - -             - 82，006，695.58 金            8 融 资 产 应 收 申            -              -             -            - - 8，827，024.77      8，827，024.77 购 款 资 产 82，996，294.7 333，794，626. 944，626，111. 363，713，285.                1，733，957，343.                                                       - 8，827，024.77 总            5           64           77           48                            41 计 负 债 应 付                                                            18，041，285.2              -               -            -            - -                18，041，285.26 赎                                                                       6 回                                     第 43 页 共 59 页                                                  长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 款 应 付 管 理            -            -            -            - -    241，601.17     241，601.17 东说念主 报 酬 应 付 托            -            -            -            - -    120，800.58     120，800.58 管 费 应 付 销 售            -            -            -            - -    124，126.16     124，126.16 服 务 费 应 交              -            -            -            - -     63，538.72      63，538.72 税 费 其 他              -            -            -            - -    121，176.11     121，176.11 负 债 负 债                                                         18，712，528.0              -            -            -            - -                18，712，528.00 总                                                                    0 计 利 率 敏 感                                                     - 度 缺 口     假设        除市集利率之外的其他市集变量保合手不变                                            对资产欠债表日基金资产净值的     分析        干系风险变量的变                                             影响金额（单元：东说念主民币元）                                  第 44 页 共 59 页                                               长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                   动          本期末 （2024 年 12 月 31 日）             市 场 利 率 下 降 25             个基点             市 场 利 率 上 升 25                                                             -3，165，357.53             个基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金合手有的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所合手金融器具的公允价值或异日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的证券，所濒临的其他价钱风险开端于单个证券刊行主体本身经营情况或特殊事项的影响， 也可能开端于证券市集合座波动的影响。本基金通过投资组合的分散化诽谤其他价钱风险，而况 本基金管束东说念主逐日对本基金所合手有的证券价钱实施监控。   本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基 金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5% 的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。本基金于本期末濒临的合座其他价钱风险列示如下：                                                           金额单元：东说念主民币元                                             本期末        面目                              2024 年 12 月 31 日                          公允价值                   占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股                                        -                               - 票投资 交易性金融资产－基                                        -                               - 金投资 交易性金融资产－债 券投资                               第 45 页 共 59 页                                       长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 交易性金融资产－贵                                 -                                  - 金属投资 养殖金融资产－权证                                 -                                  - 投资 其他                              -                                  - 所有                1，642，134，023.89                             95.74 注：于本期末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的固定收益品种，未合手 有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无紧要的其他价钱风险。 注：无。    公允价值计量赶走所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有贫寒意旨的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：相通资产或欠债在活跃市集上未经诊治的报价；第二档次：除 第一档次输入值外干系资产或欠债径直或曲折可不雅察的输入值；第三档次：干系资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元                                            本期末    公允价值计量赶走所属的档次 第一档次                                                              - 第二档次                                                1，642，134，023.89 第三档次                                                              -           所有                                        1，642，134，023.89    本基金诊治公允价值计量档次转化时点的干系管帐计谋在前后各管帐期间保合手一致。    对于公开市集交易的证券，若出现紧要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市集未 经诊治的报价，本基金不会于此期间将干系证券的公允价值列入第一档次，并根据估值诊治 中接管的对公允价值计量合座而言具有贫寒意旨的输入值所属的最低档次，细目干系投资的                       第 46 页 共 59 页                                       长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 公允价值应属第二档次或第三档次。 注：本基金于本期初未合手有公允价值折柳为第三档次的金融器具，本基金于本期未发生第三档次 公允价值转入转出情况。 注：无。      无。      本基金合手有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      无。                      §8 投资组合回报                                                     金额单元：东说念主民币元                                                    占基金总资产的比例 序号             面目                 金额                                                       （%）       其中：股票                                   -                -       其中：债券                   1，642，134，023.89            94.70           资产支合手证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产                       第 47 页 共 59 页                                                   长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                                金额单元：东说念主民币元 序号                 债券品种                     公允价值             占基金资产净值比例（%）        其中：计谋性金融债                           131，669，663.01              7.68                                                                金额单元：东说念主民币元                                数目                             占基金资产净值比例 序号     债券代码        债券称呼                       公允价值                                （张）                               （%）                       CD252                                第 48 页 共 59 页                                            长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报                   CD130                    二级 03                     二级 注：无。 注：无。 注：无。   本基金投资于国债期货，将根据风险管束原则，以套期保值为主义，以合理管束债券组合的 久期、流动性和风险水平。   异日跟着证券市集投资器具的发展和丰富，在稳健关联法律法则章程或监管机构允许基金投 资其他品种的前提下，本基金在履行适当标准后，可相应诊治和更新干系投资策略。   无。      回报编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   本回报期本基金投资的前十名证券除宁波银行刊行主体外，其他证券的刊行主体未出现被监 管部门立案探问、或在回报编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。   根据国度金融监督管束总局宁波监管局公布的行政处罚信息公开表：   宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因违法置换已核销贷款及授信准入管束不到位案由， 于 2024 年 6 月 14 日被国度金融监督管束总局宁波监管局处以罚金。   宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因他乡非合手牌机构整改不到位等案由，于 2024 年 11 月 22 被国度金融监督管束总局宁波监管局处以罚金。   以上刊行主体触及证券的投资已推论里面严格的投资有经营历程，稳健法律法则和公司轨制的 章程。                            第 49 页 共 59 页                                                   长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同章程备选股票库之外股票。                                                                    单元：东说念主民币元     序号                    称呼                              金额 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。                         §9 基金份额合手有东说念主信息                                                                     份额单元：份                                                     合手有东说念主结构                                       机构投资者                    个东说念主投资者            合手有东说念主                    户均合手有的基                         占总 份额级别        户数                                                             占总份                     金份额                           份额            （户）                     合手有份额                    合手有份额            额比例                                                   比例                                                                            （%）                                                   （%） 长城月月 鑫 30 天 合手有债券 A 长城月月 鑫 30 天 合手有债券 C                                  第 50 页 共 59 页                                                     长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报  所有        3，621    468，884.76   106，287，002.05      6.26   1，591，544，697.20    93.74 注：上述机构/个东说念主投资者合手有份额占总份额比例的谋略中，对下属分级基金，比例的分母接管各 自级别的份额，对所有数，比例的分母接管下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。                                                                  占基金总份额比例  面目                份额级别               合手有份额总和（份）                                                                     （%） 基金管    长城月月鑫 30 天合手有债券 A                             28，850.29                  0.0031 理东说念主所 有从业 东说念主员合手    长城月月鑫 30 天合手有债券 C                             13，011.62                  0.0017 有本基 金                    所有                               41，861.91                  0.0025 注：上述基金管束东说念主的从业东说念主员合手有基金占基金总份额比例的谋略中，对下属分级基金，比例的 分母接管各自级别的份额，对所有数，比例的分母接管下属分级基金份额的所有数（即期末基金 份额总额）     。       面目                  份额级别                合手有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管束东说念主            长城月月鑫 30 天合手有债券 员、基金投资和研究           A 部门负责东说念主合手有本开           长城月月鑫 30 天合手有债券 放式基金                C                             所有                                                   0~10                     长城月月鑫 30 天合手有债券 本基金基金司理合手有           A 本开放式基金              长城月月鑫 30 天合手有债券                     C                             所有                                                   0~10 注：同期为基金管束东说念主高档管束东说念主员和基金司理的，分别谋略在内。     理的产物情况 注：本回报期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                         §10 开放式基金份额变动                                                                                单元：份       面目            长城月月鑫 30 天合手有债券 A                    长城月月鑫 30 天合手有债券 C 基金合同收效日                          2，357，169，355.00                   5，130，520，516.62                                  第 51 页 共 59 页                                           长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 （2024 年 6 月 11 日）基金份额总额 基金合同收效日起 至回报期期末基金               698，841，717.62                  537，312，365.27 总申购份额 减：基金合同收效 日起至回报期期末              2，133，457，946.17               4，892，554，309.09 基金总赎回份额 基金合同收效日起 至回报期期末基金                              -                            - 拆分变动份额 本回报期期末基金 份额总额                    §11 紧要事件揭示   本基金本回报期内无基金份额合手有东说念主大会决议。   自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生不息担任本公司总 司理，不再担任首席信息官。   自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东说念主。   经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”                            ）研究决定，蔡亚蓉女士不再 担任中国建设银行资产托管业务部总司理职务。   本基金本回报期内无触及本基金管束东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本回报期投资策略无改换。                       第 52 页 共 59 页                                         长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 为本基金提供审计办事自本基金合同收效日合手续至本回报期。 注：本回报期内，本基金管束东说念主过头干系高档管束东说念主员无受稽察或处罚等情况。 注：本回报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过头干系高档管束东说念主员无受稽察或处罚等情况。                                                    金额单元：东说念主民币元                 股票交易                      应支付该券商的佣金        交易单               占当期股票成                    占当期佣金 券商称呼                                                          备注        元数目   成交金额        交总额的比例           佣金       总量的比例                            (%)                       (%) 渤海证券    -           -               -          -          -   - 财通证券    2           -               -          -          -   - 长城证券    6           -               -          -          -   - 长江证券    1           -               -          -          -   - 东北证券    -           -               -          -          -   - 东方证券    2           -               -          -          -   - 东吴证券    1           -               -          -          -   - 东兴证券    1           -               -          -          -   - 东莞证券    -           -               -          -          -   - 刚直证券    2           -               -          -          -   - 广发证券    1           -               -          -          -   - 国金证券    2           -               -          -          -   - 国泰君安    2           -               -          -          -   - 国投证券    1           -               -          -          -   - 国信证券    2           -               -          -          -   - 国元证券    1           -               -          -          -   - 海通证券    2           -               -          -          -   - 宏信证券    1           -               -          -          -   - 华创证券    1           -               -          -          -   - 华福证券    2           -               -          -          -   - 华金证券    2           -               -          -          -   - 华融证券    -           -               -          -          -   - 华泰证券    1           -               -          -          -   - 华西证券    2           -               -          -          -   - 华源证券    1           -               -          -          -   - 华鑫证券    1           -               -          -          -   -                         第 53 页 共 59 页                                       长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 江海证券     -        -               -          -          -   - 联讯证券     2        -               -          -          -   - 民生证券     1        -               -          -          -   - 吉祥证券     2        -               -          -          -   - 山西证券     2        -               -          -          -   - 上海证券     1        -               -          -          -   - 申万宏源     1        -               -          -          -   - 始创证券     2        -               -          -          -   - 太平洋证 券 天风证券     2        -               -          -          -   - 万和证券     2        -               -          -          -   - 万联证券     2        -               -          -          -   - 五矿证券     2        -               -          -          -   - 西部证券     1        -               -          -          -   - 西南证券     1        -               -          -          -   - 兴业证券     1        -               -          -          -   - 星河证券     2        -               -          -          -   - 粤开证券     2        -               -          -          -   - 招商证券 股份有限     4        -               -          -          -   - 公司 中金钞票     1        -               -          -          -   - 中金公司     1        -               -          -          -   - 中泰证券     2        -               -          -          -   - 中信建投     1        -               -          -          -   - 中信证券     1        -               -          -          -   - 中银国外     2        -               -          -          -   - 注：1、回报期内租用证券公司席位的变更情况：   本回报期内新增 77 个专用交易单元。   公司设立了券商办事评价结合小组，建立了完善的证券公司选拔、公约签署、证券公司办事 评价、交易佣金分拨等的管束机制和历程，并回绝上述业务范例与证券公司的基金销售界限、保 有界限挂钩，且基金销售业务东说念主员不得参与上述业务范例。守护长对上述业务范例进行合规性审 查。   公司选拔证券公司参与证券交易的模范主要包含以下几方面：   （1）财务情景细密，各项财务经营长远证券公司经营情景褂讪；   （2）经营行动表率，能骄横基金运作的正当、合规需求；                       第 54 页 共 59 页                                            长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报   （3）合规风控才能较强，里面管束表率、严格，具备健全的内控轨制和安全的交易环境， 能有用保护客户权益；   （4）交易办事才能较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、交易设施和信息服 务；   （5）研究办事才能较强，能实时为基金提供高质地的研究接洽办事。   公司选拔证券公司参与证券交易的标准主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎探问，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批历程，与证券公司签订交易单元租用或经纪办事等公约；   （3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工 作，告知各干系部门和托管行启用证券公司交易。 网败露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的回报期为 期间成立、计帐、转型的公募基金。                                                       金额单元：东说念主民币元              债券交易                债券回购交易                权证交易                                                                 占当期权                   占当期债                    占当期债券  券商名                                                              证                     券                     回购成交总   称    成交金额                 成交金额                     成交金额       成交总额                   成交总额                    额的比例                                                                 的比例                   的比例(%)                    (%)                                                                  (%)  渤海证               -        -             -           -          -      -   券  财通证               -        -             -           -          -      -   券  长城证                       28，500，000.0               -        -                      0.34          -      -   券                                   0  长江证               -        -             -           -          -      -   券  东北证               -        -             -           -          -      -   券  东方证                       8，271，295，00               -        -                     99.66          -      -   券                                0.00                            第 55 页 共 59 页                               长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 东吴证       -   -            -           -         -       -  券 东兴证       -   -            -           -         -       -  券 东莞证       -   -            -           -         -       -  券 刚直证       -   -            -           -         -       -  券 广发证       -   -            -           -         -       -  券 国金证       -   -            -           -         -       -  券 国泰君       -   -            -           -         -       -  安 国投证       -   -            -           -         -       -  券 国信证       -   -            -           -         -       -  券 国元证       -   -            -           -         -       -  券 海通证       -   -            -           -         -       -  券 宏信证       -   -            -           -         -       -  券 华创证       -   -            -           -         -       -  券 华福证       -   -            -           -         -       -  券 华金证       -   -            -           -         -       -  券 华融证       -   -            -           -         -       -  券 华泰证       -   -            -           -         -       -  券 华西证       -   -            -           -         -       -  券 华源证       -   -            -           -         -       -  券 华鑫证       -   -            -           -         -       -  券 江海证       -   -            -           -         -       -  券 联讯证       -   -            -           -         -       -  券               第 56 页 共 59 页                               长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 民生证       -   -            -           -         -       -  券 吉祥证       -   -            -           -         -       -  券 山西证       -   -            -           -         -       -  券 上海证       -   -            -           -         -       -  券 申万宏       -   -            -           -         -       -  源 始创证       -   -            -           -         -       -  券 太平洋       -   -            -           -         -       -  证券 天风证       -   -            -           -         -       -  券 万和证       -   -            -           -         -       -  券 万联证       -   -            -           -         -       -  券 五矿证       -   -            -           -         -       -  券 西部证       -   -            -           -         -       -  券 西南证       -   -            -           -         -       -  券 兴业证       -   -            -           -         -       -  券 星河证       -   -            -           -         -       -  券 粤开证       -   -            -           -         -       -  券 招商证 券股份       -   -            -           -         -       - 有限公  司 中金财       -   -            -           -         -       -  富 中金公       -   -            -           -         -       -  司 中泰证       -   -            -           -         -       -  券 中信建       -   -            -           -         -       -  投               第 57 页 共 59 页                                                长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报 中信证                 -          -            -           -         -             -  券 中银国                 -          -            -           -         -             -  际  序号                 公告事项                    法定败露方式          法定败露日历            长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型         中国证监会章程报刊及            证券投资基金基金合同收效公告             网站            长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型            证券投资基金开放日常申购、赎             中国证监会章程报刊及            回、转化、如期定额投资业务的公            网站            告            长城基金管束有限公司对于阻隔喜                                       中国证监会章程报刊及                                       网站            司旗下基金销售业务的公告            长城基金管束有限公司对于诊治旗                                       中国证监会章程报刊及                                       网站            告            长城基金管束有限公司对于阻隔永                                       中国证监会章程报刊及                                       网站            司旗下基金销售业务的公告            长城基金管束有限公司对于旗下部            分基金新增招商银行股份有限公司            中国证监会章程报刊及            为销售机构并参加费率优惠行动的            网站            公告            长城基金管束有限公司对于高档管            中国证监会章程报刊及            理东说念主员变更的公告                   网站            长城基金管束有限公司对于诊治旗                                       中国证监会章程报刊及                                       网站            告            长城基金管束有限公司对于北京分            中国证监会章程报刊及            公司变更营业形势的公告                网站                  §12 影响投资者有经营的其他贫寒信息 注：本回报期内无单一投资者合手有基金份额比例达到或越过 20%的情况。       无。                                第 58 页 共 59 页                                         长城月月鑫 30 天合手有债券 2024 年年度回报    （一） 中国证监会准予长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金注册的文献    （二） 《长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金基金合同》    （三） 《长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金托管公约》    （四） 《长城月月鑫 30 天合手有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》    （五） 法律见地书    （六） 基金管束东说念主业务经验批件、营业派司    （七） 基金托管东说念主业务经验批件、营业派司    （八） 中国证监会章程的其他文献    基金管束东说念主及基金托管东说念主住所    投资者可在办公时代亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管束东说念主长城基金管 理有限公司接洽。 接洽电话：0755-29279188 客户办事电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                                                长城基金管束有限公司                         第 59 页 共 59 页

美国十次了